国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金        更新招募说明书        （2024 年第一号）    基金管束东谈主：国泰基金管束有限公司    基金托管东谈主：华泰证券股份有限公司                            国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                                                        目             录               国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                         遑急提醒 号文注册召募。 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投 资价值、市集出路和收益作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。    （1）样本空间    同中证全指指数的样本空间。    （2）可投资性筛选    昔时一年日均成交金额排行位于样本空间前 90%。    （3）选样方法 在 C 及以下的上市公司证券；    ①样本空间内总市值排行前 1500；    ②属于沪股通或深股通证券领域；    ③对主板证券，在所属中证三级行业内解放流畅市值占比不低于 2% 间内排行前 1%的证券当作指数样本。 证券，使样本数目达到 500 只，且各一级行业解放流畅市值散布与样本空间尽可 能一致。    关系标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网 址：www.csindex.com.cn。 投资东谈主在投本钱基金前，需全面意志本基金居品的风险收益特征和居品特性，充          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 分筹商自身的风险承受能力，感性判断市集，对投本钱基金的意愿、时机、数目 等投资行动作念出悲怆决策。投资东谈主根据所合手有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市集风险、管束风险、流 动性风险、本基金独到风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售 机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金独到风险包括： 标的指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资 组合答复与标的指数答复偏离及追踪毛病抑制未达约定宗旨的风险、标的指数变 更的风险、指数编制机构住手服务的风险、基金份额二级市集交游价钱折溢价的 风险、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计较破绽的风险、基金退市 风险、投资东谈主申购失败的风险、基金份额合手有东谈主赎回失败的风险、基金份额赎回 对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标记成就风险、第三方 机构服务的风险、投资钞票支合手证券的风险、投资股指期货的风险、投资国债期 货的风险、投资股票期权的风险、投资存托凭证的风险、参与融资业务风险、参 与转融通证券出借业务的风险等。   本基金可投资钞票支合手证券，主要存在与基础钞票联系的风险、与钞票支合手 证券联系的风险、与专项筹备管束联系的风险和其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操格调险和法律风险等。   本基金可投资国债期货，可能面对市集风险、基差风险、流动性风险。   本基金可投资股票期权，主要面对的风险包括市集风险、流动性风险、杠杆 风险、信用风险和操格调险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东谈主及境表里交游机制联系的风险可能径直或迤逦成为本基金的风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，采用将部分基金钞票投资于 存托凭证或采用不将基金钞票投资于存托凭证，基金钞票并非势必投资存托凭 证。   本基金可参与融资业务，存在杠杆效应放大风险、担保能力及甘休交游风险、 强制平仓风险等。         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金可参与转融通证券出借业务，将面对流动性风险、信用风险、市集风 险等风险。   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于搀和型基 金、债券型基金和货币市集基金。本基金为指数型基金，主要接纳完全复制策略， 追踪中证 A500 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益 特征相似。   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）本基金时应谨慎阅读基金合同、本招募 说明书、基金居品贵府提要等信息表现文献，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险。基金管束东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者悠然” 原则，在投资东谈主作念出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化导致的投资风险， 由投资东谈主自行职责。   基金的过往功绩并不预示其改日发达。基金管束东谈主管束的其他基金的功绩并 不组成对本基金功绩发达的保证。   基金管束东谈主依照恪称职守、老诚信用、严慎长途的原则管束和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第一部分 绪论   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管束办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息表现管束办法》                  （以下简称“《信息表现办法》”）、《公 开召募灵通式证券投资基金流动性风险管束礼貌》                      （以下简称“《流动性风险管束 礼貌》”）、      《公开召募证券投资基金运作率领第 3 号——指数基金率领》                                  （以下简 称“《指数基金率领》”）和其他关系法律法则以及《国泰中证 A500 交游型灵通 式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管束东谈主承诺本招募说明书不存在职何演叨纪录、误导性评释或者要害遗 漏，并对其信得过性、准确性、无缺性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵府央求召募的。本基金管束东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是礼貌基金合同当事东谈主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募说明书内容 与基金合同有摧折或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东谈主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同当事东谈主，其合手有基金份额的行 为自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他 关系礼貌享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额合手有东谈主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                   第二部分 释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何灵验更正和补充 交游型灵通式指数证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验更正和补 充 券投资基金招募说明书》偏激更新 金基金居品贵府提要》偏激更新 金基金份额发售公告》 上市交游公告书》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等       《基金法》：指《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常 作念出的更正       《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁 布机关对其通常作念出的更正       《信息表现办法》：指《公开召募证券投资基金信息表现管束办法》及颁 布机关对其通常作念出的更正       《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对 其通常作念出的更正           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）       《流动性风险管束礼貌》：指《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险 管束礼貌》及颁布机关对其通常作念出的更正       《指数基金率领》：指《公开召募证券投资基金运作率领第 3 号——指数 基金率领》及颁布机关对其通常作念出的更正 申购赎回实施笃定》界说的“交游型灵通式基金”，简称“ETF” 标相似，接纳灵通式运作形式的基金 务的法律主体，包括基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主 正当登记并存续或经关系政府部门批准栽培并存续的企业法东谈主、办事法东谈主、社会 团体或其他组织 的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主 民币及格境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回等业务 他条件，取得基金销售业务履历并与基金管束东谈主坚毅了基金销售服务条约，办理 基金销售业务的机构 基金管束东谈主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构             国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 由基金管束东谈主指定的，在基金合同收效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 投资东谈主基金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务和基金交游的证据、 计帐和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额合手有东谈主名册和办理非交游过户 等 结算有限职责公司，基金管束东谈主也不错自行或寄予其他机构担任登记机构 管束的基金份额余额偏激变动情况的账户 基金管束东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会书面证据的 日历 产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得跨越 3 个月 灵通日       《业务功令》：指深圳证券交游所、中国证券登记结算有限职责公司、国 泰基金管束有限公司、基金销售机构的联系业务功令和礼貌（偏激通常更正） 请购买基金份额的行动           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 行动 件，以基金合同礼貌的对价央求购买基金份额的行动 礼貌的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所礼貌对价的行动 信息的文献 托付的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 和招募说明书礼貌应托付给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 可能发生的变更 股，况兼按照每种成份股在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合， 达到复制指数的目的 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东谈主申购、赎回时应支 付或应获取的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回的 最小申购、赎回单元数目计较 当日现款差额的计算值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 东谈主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较，并通过深圳证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 变的前提下，按照一定比例调养基金份额总额及基金份额净值，并根据基金合同 的礼貌将基金份额合手有东谈主的基金份额数额进行变更登记的行动 卖证券价差、银行入款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的量入制出 率差额以及基金可供分拨利润金额之基准日 基金应收款项偏激他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行按期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受 限的新股及非公诱惑行股票、钞票支合手证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或 交游的债券等 刊及《信息表现办法》礼貌的互联网网站（包括基金管束东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子表现网站）等媒介 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期退回 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务     国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 件           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第三部分 基金管束东谈主   一、基金管束东谈主概况   称呼：国泰基金管束有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东通衢 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区平正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   成立日历：1998 年 3 月 5 日   法定代表东谈主：周向勇   注册本钱：11,000 万元东谈主民币   揣度东谈主：辛怡   揣度电话：（021）31089000，400-888-8688   股权结构：             鼓舞称呼                    股权比例       中国建银投资有限职责公司                   60%           意大利忠利集团                    30%        中国电力财务有限公司                    10%   二、主要东谈主员情况   周向勇，董事长，硕士磋商生，28 年金融从业经历。曾任职于中国栽培银 行总行、中国建银投资有限职责公司。2011 年 1 月加入国泰基金管束有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委文书、董事长。   王惠平，董事，磋商生学历，博士学位，高等司帐师，中国非执业注册司帐 师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督查验局。 务院农村综合改革办事小组办公室）。历任财政部监督查验局查验一处副处长， 财政部国务院农村税费改革办事小组办公室（国务院农村综合改革办事小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总司帐师、副厅长、财政厅党组文书、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年                国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 学界联合会党组文书、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限职责公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租借股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。    Santo Borsellino，董事，硕士磋商生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济磋商；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师； 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东谈主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任磋商员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月-2019 年 3 月任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总司理。2019 年 4 月-2023 年 12 月任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。    游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高等会员（FCII）及英国特准 保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东谈主民保障公司总公司营业 部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保障有限公司英国分公司再保障承保东谈主；1998 年至 2017 年 任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任满意东谈主寿保障有限公司董事；2007 年于今任满意财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任满意财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任满意钞票管束有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区鼓舞代表。2010 年 6 月起任公司董事。    戴建元，董事，大学本科，高等司帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科司帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部司帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总司帐师。           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 主任（主合手办事、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。   李昇，董事，硕士磋商生，28 年金融从业经历。曾任职于中国栽培银行总 行、中国建银投资有限职责公司。2024 年 7 月加入国泰基金管束有限公司，现 任公司党委副文书、总司理、公司董事。   黄晓衡，悲怆董事，硕士磋商生，高等经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月， 在中国栽培银行江苏省分行办事，先后任职于筹备处、信贷处、外洋业务部，历 任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国栽培银行伦敦代表处首席 代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国栽培银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国栽培银行总行办事，历任外洋部副总司理、资金 筹备部总司理、司帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国外洋金融有 限公司办事，历任财务总监、公司管委会成员、照顾人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资管束有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金管束有限公司悲怆董事。2017 年 3 月起任公司悲怆董事。   吴群，悲怆董事，博士磋商生，高等司帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在 中国财政磋商院磋商生部（原财政部财政科研所磋商生部）办事，历任讲师、副 磋商员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政磋商院磋商生部硕士生导师。 部高等司理、总监，管束盘考部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司办事，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司办事（简称“CEC”），历任审计部副主任、钞票 部副主任（主合手办事）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 照顾人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 办事期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司悲怆董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息对抗股份有限公司悲怆董事。2017 年 10 月起任公司悲怆董事。   冯丽英，悲怆董事，大学本科，高等经济师。1984 年 9 月至 1987 年 6 月，            国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 任北京第二轻工业总公司科员。1987 年 7 月至 1998 年 9 月，历任中国栽培银行 东谈主事部办事工资处副处长、处长。1998 年 9 月至 1999 年 9 月，任中国外洋金融 有限职责公司东谈主力资源部高等司理。1999 年 9 月至 2005 年 9 月，任中国信达资 产管束有限公司东谈主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃 有限职责公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9 月至 2011 年 2 月， 任中国栽培银行总行东谈主力资源部副总司理（总司理级）。期间兼任建信基金管束 有限公司监事长。2011 年 2 月至 2015 年 11 月，任中国栽培银行待业金业务部 总司理。2015 年 11 月至 2019 年 7 月，任建信待业金管束有限职责公司总裁。    冯一夫，监事，硕士磋商生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投 资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年    李箐，监事，磋商生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力信赖投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业诱惑总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力信赖投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司办事，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。    邓时锋，监事，硕士磋商生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基 金管束有限公司，历任行业磋商员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月 任国泰金鼎价值精选搀和型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位上风搀和型证券投资基金（原国泰区位上风股票型证券投资基金） 的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值上风股票型证券投资基金 （LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企改革股票型证券投 资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任民殷国富养老宗旨日历 2040 三年合手有期搀和型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱 动纯真配置搀和型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资 总监（权益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任 投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月 至 2008 年 2 月，任金鹰基金管束有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国 泰基金管束有限公司，历任信息技巧部工程师、运营管束部总监助理、运营管束 部副总监，现任运营管束部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。   宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振司帐 师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金管束有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险管束部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。   李昇，总司理，简历同上。   张玮，硕士磋商生，24 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券磋商所、 星河基金管束有限公司、国泰基金管束有限公司、敦和钞票管束有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金管束有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。   封雪梅，硕士磋商生，26 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金管束有限公司、信达澳银基金管束有限公司、国寿安保基金 管束有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金管束有限公司，现任公司副总司理。   倪蓥，硕士磋商生，23 年金融从业经历。曾任职于新晨信息技巧有限职责 公司。2001 年 3 月加入国泰基金管束有限公司，历任信息技巧部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。   刘国华，博士磋商生，30 年金融从业经历。曾任职于山东省外洋信赖投资 公司、万家基金管束有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金管束有限公司，历任 居品贪图部总监、公司首席居品官、公司首席风险官等，现任公司督察长。   黄岳，硕士磋商生，9 年证券基金从业经历。曾任职于北京中科江南信息技 术股份有限公司等。2015 年 2 月加入国泰基金，历任磋商员、基金司理助理。 医药交游型灵通式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 2 月至 2023 年 9 月任 国泰中证生物医药交游型灵通式指数证券投资基金汇注基金的基金司理，2021           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 年 6 月起兼任国泰中证全指建筑材料交游型灵通式指数证券投资基金和国泰中 证科创创业 50 交游型灵通式指数证券投资基金的基金司理，2021 年 8 月至 2024 年 8 月任国泰中证全指建筑材料交游型灵通式指数证券投资基金发起式汇注基 金和国泰中证科创创业 50 交游型灵通式指数证券投资基金发起式汇注基金的基 金司理，2021 年 8 月起兼任国泰中证 500 交游型灵通式指数证券投资基金的基 金司理，2021 年 9 月至 2024 年 4 月任国泰中证智能汽车主题交游型灵通式指数 证券投资基金的基金司理，2021 年 10 月起兼任国泰中证 500 交游型灵通式指数 证券投资基金发起式汇注基金的基金司理，2021 年 11 月起兼任国泰中证破费电 子主题交游型灵通式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 2 月起兼任国泰中 证破费电子主题交游型灵通式指数证券投资基金发起式汇注基金的基金司理， 投资基金的基金司理，2023 年 4 月起兼任国泰中证动漫游戏交游型灵通式指数 证券投资基金、国泰中证港股通 50 交游型灵通式指数证券投资基金和国泰富时 中国国企灵通共赢交游型灵通式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 5 月至 金的基金司理，2023 年 5 月起兼任国泰中证新动力汽车交游型灵通式指数证券 投资基金、国泰中证 800 汽车与零部件交游型灵通式指数证券投资基金和国泰中 证光伏产业交游型灵通式指数证券投资基金的基金司理。   本基金管束东谈主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高等管束东谈主员、投研 部门负责东谈主及业务主干等联系东谈主员中产生。公司总司理不错推选上述东谈主员之外的 投资管束联系东谈主员担任成员，督察长和运营体系负责东谈主列席公司投资决策委员会 会议。公司投资决策委员会主要职责是根据关系法则和基金合同，审议并决策公 司投资磋商部门提议的公司全体投资策略、基金大类钞票配置原则，以及磋商相 关投资部门提议的要害投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：   李昇：简历同上   践诺委员：          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、全都收益投资部总监   郑有为：磋商部副总监   三、基金管束东谈主职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 回清单； 照章召集基金份额合手有东谈主大会； 他法律行动；   四、基金管束东谈主承诺 建立健全里面抑制轨制，采取灵验措施，防患违反《中华东谈主民共和国证券法》行 为的发生。           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 制轨制，采取灵验措施，防患下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）招架正地对待其管束的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额合手有东谈主之外的第三东谈主谋取利益；   （4）向基金份额合手有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法则或中国证监会隐讳的其他行动。 家关系法律、法则及行业表率，老诚信用、长途尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违纪规划；   （2）违反基金合同或托管条约；   （3）有利损伤基金份额合手有东谈主或其他基金联系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）推辞、骚扰、辞谢或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒昧职守、蓦然权益，不按照礼貌履行职责；   （7）违反现行灵验的关系法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关礼貌，泄露在职职期间瞻念察的关系证券、基金的交易奥妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹备等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事 联系的交游行径；   （8）违反证券交游场面业务功令，利用对敲、倒仓等技能主宰市集价钱， 纷扰市集顺序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正大技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息表现和告白中有利含有演叨、误导、诈骗因素；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会隐讳的行动。 度，采取灵验措施，防患违反基金合同行动的发生。        国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   五、基金司理承诺 东谈主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资筹备等信息，且不利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主 从事联系的交游行径；   六、基金管束东谈主里面抑制轨制   基金管束东谈主为驻防和化解规划运作中面对的风险，保证规划行径的正当合规 和灵验开展，制定了一系列组织机制、管束方法、操作轨范与抑制措施，形成了 公司无缺的里面抑制体系，并通过相应的具体业务抑制过程来严格实施。   为保证里面抑制的系统性和灵验性，公司制定了合理、完备、灵验、可践诺 的规章轨制体系并联接业务发展、法律法则及监管环境变化，对里面抑制轨制进 行实时的更新和调养，以妥贴公司规划行径的变化，不停增强和优化公司轨制的 完备性、灵验性和应时性。   （1）保证公司规划运作正当合规，形成遵法规划、表率运作的规划理念；   （2）驻防和化解风险，晋升规划管束效益，确保公司规划的稳健运行和受 托钞票的安全无缺，杀青公司合手续、结识、健康发展；   （3）确保受托钞票、公司财务和其他信息的信得过、准确、无缺、实时；   （4）保重公司细致的品牌形象。   （1）全面性原则。里面抑制应消散公司的各项业务、系数部门和岗亭，渗 透到决策、践诺、监督、反馈等系数业务过程和业务方法。   （2）灵验性原则。建立科学、合理、灵验的里面抑制轨制，公司全体职工 必须致力保重里面抑制轨制的灵验践诺。   （3）互相悲怆和制约原则。公司根据业务的需要栽培相对悲怆的机构、部           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的成就必须权责分明、互相制约。里面抑制的检 查评价部门必须悲怆于各业务践诺部门。公司受托钞票、自有钞票、其他钞票的 运作必须分离。   （4）妥贴性原则。公司里面抑制应根据公司规划业务发展、新址品的诱惑、 金融窜改、法律法则以及市集环境的变化等实时调养和完善，以保证里面抑制的 灵验性和妥贴性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，终点是磋商、投资、践诺、计帐等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上禁止，对遑急业务栽培防火墙并实行门禁制 度。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的规划管束方法缩短运作成本，晋升 经济效益，力图以合理的抑制成本达到最好的内控结果。   （1）公司经过多年的管束实践，建立并完善了科学的治理结构，充分阐扬 悲怆董事和监事会的监督职能，并在职工中加强职业谈德陶冶和风险不雅念，形成 了诚信为本和稳健规划的企业文化。公司董事会对里面抑制原则进行指导，对公 司建立里面抑制系统和援救其灵验性承担最终职责；公司规划管束层对里面抑制 进行管束、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险抑制职责， 既互相悲怆，又互相投作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险抑制 体系。   （2）公司依据自身规划特色建立了包括各岗亭以宗旨职责制自控、联系部 门和岗亭之间互相制衡、内控查验评价部门实施监督的、权责长入、严实灵验的 内控防地。   （3）公司建立灵验的东谈主力资源管束轨制，健全激勉拘谨机制，确保公司东谈主 员具备与岗亭要求相妥贴的职业操守和专科能力。   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险管束的宗旨和 原则，并对公司面对的表里部风险进行辨识和评估，不停优化风险抑制轨范和手 段。各部门根据各自业务特色，对业务行径中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立详备的风险抑制过程，并在推行业务中加以抑制。   （5）公司建立了完善的授权管束机制，明确了合理的授权轨范和过程，确          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 保授权机制的贯彻践诺。   （6）公司建立了完善的里面司帐抑制，公司司帐核算与基金司帐核算在业 务表率、东谈主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金钞票与公司自有钞票完 全分开，分账管束，悲怆核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确分袂各岗亭职责，投资 和交游、交游和计帐、基金司帐和公司司帐等遑急岗亭不得有东谈主员的重迭。遑急 业务部门和岗亭进行物理禁止。   （8）公司建立要害风险济急处置机制，制订切实灵验的济急应变措施，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立灵验的信推辞流渠谈和疏通机制，明确申诉机制旅途和业务 申诉体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、无缺传递，杀青自下而 上的实时申诉和从上至下的灵验反馈。   （10）公司通过建立无缺的磋商管束、投资决策和交游管束等轨制体系，以 杀青投资管束业务抑制。   （11）公司制定例范的信息表现管束办法，不停优化完善机制过程，确保公 开表现信息的信得过、准确、无缺、实时。   （12）公司对里面抑制建立与实施情况进行监督查验，评价里面抑制的灵验 性，发现里面抑制弱势，实时加以改进，内控查验评价部门通过按期或不按期检 查里面抑制轨制的践诺情况，确保公司各项规划管束行径的灵验运行。   基金管束东谈主保证以上对于里面抑制轨制的表现信得过、准确，并承诺基金管束 东谈主将根据市集变化和业务发展不停完善里面抑制轨制，切实保重基金份额合手有东谈主 的正当权益。            国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管情面况   称呼：华泰证券股份有限公司   住所：南京市江东中路 228 号   办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号   法定代表东谈主：张伟   栽培时分：1991 年 4 月 9 日   批准栽培机关：中国东谈主民银行总行   批准栽培文号：银复[1990]497 号文   基金托管履历批文及文号：《对于核准华泰证券股份有限公司证券投资基金 托管履历的批复》（中国证监会证监许可[2014]1007 号）   组织体式：股份有限公司（上市）   注册本钱：902,938.484 万东谈主民币   揣度电话：025-83388233   揣度东谈主：王金成   华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）前身为江苏省证券公司， 于 1990 年 12 月信中国东谈主民银行总行批准栽培，1991 年 4 月 9 日领取企业法东谈主 营业牌照，1991 年 5 月 26 日正经开业。1994 年，经江苏省体改委批准，公司改 制为定向召募股份公司。1997 年 6 月，公司改名为“江苏证券有限职责公司”。 证监会批准，公司全体变更为“华泰证券股份有限公司”。2007 年 12 月 7 日， 公司办理了工商登记变更手续。2009 年 7 月，公司经受合并信泰证券有限职责 公司。2010 年 2 月，公司告捷在上交所挂牌上市。2015 年 6 月，公司在香港联 交所主板挂牌上市。2019 年 6 月，公司刊行的 GDR 在伦交所主板市集上市交游。 华泰证券是一家国内最初的大型综合证券集团，具有雄壮的客户基础、最初的互 联网平台和敏捷协同的全业务链体系。公司搭建了客户导向的组织机制，通过线             国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 上线下有机联接的形式，为个东谈主和机构客户提供全所在的证券及金融服务，并致 力于成为兼具原土上风和全球视线的一流综合金融集团。监管部门对公司的分类 结果：2016 年为 B 类 BBB 级，2017 年为 A 类 AA 级，2018 年为 A 类 AA 级，    华泰证券钞票托管部充分阐扬当作新兴托管券商的证券市集专科化上风，搭 建了由高教诲东谈主才组成的专科化托管团队。现有职工中本科以上东谈主员占比 100%， 硕士磋商生东谈主员占比跨越 90%，专科散布合理，是一支老诚长途，开拓窜改的资 产托管从业东谈主员团队。    华泰证券于 2014 年 9 月 29 日经中国证监会核准取得证券投资基金托管资 格，可为种种公开召募资金栽培的证券投资基金提供托管服务。华泰证券遥远坚 合手稳健的规划理念，严格管束、审慎规划、表率运作，选藏风险管束，保合手细致 的本钱结构，严格顺从国度关系基金托管业务的法律法则、行业监管规章和公司 关系管束礼貌，表率运作、严格管束，确保基金托管业务的稳健运行。    华泰证券钞票托管部领有悲怆的安全监控设施，结识、高效的托管业务系统， 完善的业务管束轨制。保证基金财产的安全无缺，确保关系信息的信得过、准确、 无缺、实时表现，为基金份额合手有东谈主利益履行基金托管职责，保证基金份额合手有 东谈主的正当权益。    二、托管业务的里面抑制轨制    顺从国度关系托管业务的法律法则、行业监管功令和公司关系管束礼貌，秉 合手稳健规划、表率运作的理念，在组织体系、决策授权、轨制过程等方面进一步 完善风险抑制措施，驻防和化解风险，保证托管钞票的安全无缺；保重基金份额 合手有东谈主的权益；保障钞票托管业务安全、灵验、稳健运行。    华泰证券风险管束组织架构包括四个主要部分：董事会及合规与风险管束委 员会、总裁室及风险抑制委员会、首席风险官、各职能部门以及各业务部门。    董事会是风险管束的最高决策机构，并对公司全面风险管束体系的灵验性承        国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 担最终职责。董事会设合规与风险管束委员会，对风险管束的总体宗旨、基本政 策、风险评估申诉进行审议并提议意见；对需董事会审议的要害决策的风险和重 大风险的处理决策进行评估并提议意见。总裁室是风险管束的最高践诺机构，根 据董事会的授权和批准，联接公司规划宗旨，具体负责实施风险管束办事，并下 设风险抑制委员会。公司设首席风险官，负责全面风险管束办事。在主要业务部 门都栽培了一线的风险抑制组织，各级组织和东谈主员需在授权领域内履行风险管束 的职责，单干显着，强调互相投作。公司指定风险管束部履行风险管束职责，监 测、评估、申诉公司全体风险水平，并为业务决策提供风险管束建议。合规法律 部是华泰证券合规管束的中枢职能部门，主要负责对公司规划管束行径和职工执 业行动进行合规管束，以及管束公司的法律事务办事。查抄部负责对公司各级部 门的风险管束、里面抑制及规划管束绩效进行悲怆、客不雅地查验、监督、评价， 并督促其改进。各部门单干合作，各有侧重，共同阐扬事前识别与驻防、事中监 测与抑制、过后监督与评价三谈防地功能。钞票托管部通过栽培里面合规岗亭、 内控查验机制、申诉机制等形式，杀青对种种风险的全面灵验管束，保证在正当 合规、稳健表率的基础上开展基金托管业务。   华泰证券钞票托管业务具备了系统、完善的里面抑制轨制体系，建立了业务 管束轨制、里面抑制轨制、业务操作过程，涵盖了业务管束操作、司帐核算、监 督和内控、信息系统、里面管束等各方面，消散了钞票托管业务开展的各个遑急 方法，或者灵验指导业务平素运转、稳健发展。   主要风险抑制措施：           （1）通过严格的业务禁止轨制、专用交游单元及结算备 付金账户、合理的账户结构、核算对账机制、什物质产清点轨制、里面多层级监 督查验机制、系统保障客户资金安全、安防抑制等措施灵验抑制钞票安全风险； （2）通过监督管束机制、建立并完善投资监督系统、投资监督管束实施决策、 中枢业务数据向公司风控部门灵通、透明化运作等措施灵验抑制投资监督风险； （3）通过里面管束抑制轨制、多维度对账机制、复核监督机制、系统故障济急 处理机制和厄运备份机制等措施灵验驻防资金计帐风险；                         （4）通过明确指示处理 联系要素机制、严格资金划付管束过程、划款指示审核机制、监控资金变动机制、 东谈主工备份划款形式、实时疏通反馈机制等措施灵验驻防资金交收风险；                               （5）通过           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 条约约定估值方法、信息传递轨范及差错处理机制、悲怆司帐核算机制、建立对 账机制、司帐贵府管束调阅机制、差错及济急处理机制等措施灵验驻防钞票净值 估算破绽风险；       （6）通过信息表现和苦衷轨制、条约约定信息表现的内容和轨范、 原始账簿数据分析和汇集机制、信息批露授权机制等措施灵验驻防信息表现风 险。   三、基金托管东谈主对基金管束东谈主运作基金进行监督的方法和轨范   基金托管东谈主根据《基金法》、               《运作办法》、                     《基金合同》、                           《托管条约》和联系 法律法则的礼貌对基金投资领域、投资对象、隐讳投资行动，基金投资、融资比 例，基金管束东谈主参与银行间债券市集，基金管束东谈主投资流畅受限证券,采用入款 银行进行监督。对基金钞票净值计较、种种基金份额的基金份额（参考）净值计 算、应收资金到账、基金管束东谈主报恩的计提和支付、基金用度开支及收入确定、 基金收益分拨、联系信息表现、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进 行监督和核查。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作违反法 律法则、《基金合同》和《托管条约》的礼貌，应实时以电话提醒或书面提醒等 形式文书基金管束东谈主限期纠正。   基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管束东谈主收到书 面文书后应鄙人一办事日前实时查对并以书面体式给基金托管东谈主发出回函，就基 金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按期限 内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督 促基金管束东谈主改正。基金管束东谈主对基金托管东谈主文书的违纪事项未能在限期内纠正 的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管束东谈主依据交游轨范已经收效的指示违反法律、行政法 规和其他关系礼貌，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文书基金管束东谈主， 并实时向中国证监会申诉，由此变成的损失由基金管束东谈主承担。            国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                  第五部分 联系服务机构   一、基金份额发售机构   机构称呼                         机构信息              注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦东通衢 1200 号 国泰基金管束有限 办公地址：上海市虹口区平正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20  公司直销柜台      层              客户服务专线：400-888-8688，021-31089000              传真：021-31081861      网址：www.gtfund.com 金份额发售公告、基金管束东谈主网站或联系公告。   二、登记机构   称呼：中国证券登记结算有限职责公司   地址：北京市西城区太平桥大街 17 号   法定代表东谈主：于文强   揣度电话：010-50938600   传真：010-50938907   揣度东谈主：赵亦清   三、出具法律意见书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 18 楼至 20 楼   负责东谈主：韩炯   揣度电话：021-31358666   传真：021-31358600   揣度东谈主：丁媛   承办讼师：清早、丁媛             国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）    四、审计基金财产的司帐师事务所    称呼：普华永谈中天司帐师事务所（独特庸俗合伙）    住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室    办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼    践诺事务合伙东谈主：李丹    揣度电话：021-23238888    传真：021-23238800    揣度东谈主：张晓阳    承办注册司帐师：张炯、张晓阳            国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                 第六部分 基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金管束东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 偏激他关系礼貌，并经中国证监会证监许可【2024】1270 号文（《对于准予国泰 中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册召募。   二、基金类别、运作形式和存续期限   三、基金份额的发售时分、发售形式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得跨越 3 个月，具体发售时分见基金份额发售 公告。   通过各销售机构公诱惑售，各销售机构的具体名单详见基金份额发售公告、 基金管束东谈主网站或联系公告。   投资东谈主可采用网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购 3 种形式认购本 基金。   网上现款认购是指投资东谈主通过基金管束东谈主指定的发售代理机构用深圳证券 交游所网上系统以现款进行的认购。   网下现款认购是指投资东谈主通过基金管束东谈主偏激指定的发售代理机构以现款 进行的认购。   网下股票认购是指投资东谈主通过基金管束东谈主偏激指定的发售代理机构以股票 进行的认购。   基金管束东谈主不错根据具体情况调养本基金的发售形式，并在基金份额发售公 告或联系公告中列明。   妥贴法律法则礼貌的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   四、召募场面   投资东谈主应当在基金管束东谈主偏激指定的发售代理机构办理基金发售业务的营 业场面或者按基金管束东谈主或发售代理机构提供的形式办理基金份额的认购。   基金管束东谈主、发售代理机构接受的认购形式、办理基金发售业务的具体情况 和揣度形式，请参见基金份额发售公告、基金管束东谈主网站或联系公告。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定告捷，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购央求及认 购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善哄骗正当权利。不然，由于投资东谈主 罪状而产生的任何损失由投资东谈主自行承担。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值、认购价钱   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，认购价钱为东谈主民币 1.00 元。   七、认购开户 交游所 A 股账户（以下简称“深圳 A 股账户”）或深圳证券交游所证券投资基金 账户（以下简称“证券投资基金账户”）。   （1）已有深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资东谈主不必再办理开户手续。   （2）尚无深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资东谈主，需在认购前合手身份 讲授文献到中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司的开户代理机构办理深 圳 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。关系开设深圳 A 股账户和证券投 资基金账户的具体轨范和办法，请到各开户网点详备盘考关系礼貌。   （1）如投资东谈主需要参与网下现款或网上现款认购，应使用深圳 A 股账户 或证券投资基金账户；证券投资基金账户只可进行本基金基金份额的网上现款认 购、网下现款认购和二级市集交游。   （2）如投资东谈主以深圳证券交游所上市交游的本基金标的指数成份股或备选 成份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳 A 股账户。            国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）如投资东谈主以上海证券交游所上市交游的本基金标的指数成份股或备选 成份股进行网下股票认购的，除了合手有深圳 A 股账户或证券投资基金账户外， 还应合手有上海证券交游所 A 股账户（以下简称“上海 A 股账户”），且该两个 账户的证件号码及称呼属于归拢投资东谈主系数，并留神投资东谈主认购基金份额的托管 证券公司和上海 A 股账户指定交游证券公司应妥贴中国证券登记结算有限责 任公司的联系礼貌。   八、认购用度   认购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产。具体的认购费率如下：          认购份额（S）                  认购费率           S          S≥100万份              按笔收取，100元/笔   基金管束东谈专揽理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。基金管束 东谈专揽理网下股票认购时不收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下 现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。   九、网上现款认购 计认购领域莫得甘休，但法律法则、监管要求或本基金发售领域抑制决策另有规 定的除外。 购资金，办理认购手续。网上现款认购可屡次申报，申报提交后不得湮灭，依然 申报，认购资金即被冻结。 算交收。   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）               国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）      认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋佣金比率）      （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）      认购佣金由发售代理机构向投资东谈主收取，投资东谈主需以现款形式支付认购佣 金。      网上现款认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份 额合手有东谈主系数。网上现款认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折 算的基金份额保留至整数位，极少部分舍去，舍去部分计入基金财产。      利息折算的份额＝利息/认购价钱      例：某投资东谈主到某发售代理机构认购 10,000 份本基金，假定该发售代理机 构证据的佣金比率为 0.80%，则投资东谈主需支付的认购佣金和需准备的认购金额计 算如下：      认购佣金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00 元      认购金额＝1.00×10,000×（1＋0.80%）＝10,080.00 元      即投资东谈主需准备 10,080.00 元资金，方可认购到 10,000 份本基金基金份额。 假如该笔认购金额产生利息 10 元，则投资者可得 10,010 份本基金基金份额。 询认购证据情况。      十、网下现款认购 份或其整数倍。投资东谈主在召募期内可屡次认购，召募期间单个投资东谈主的累计认购 领域莫得甘休，但法律法则、监管要求或本基金发售领域抑制决策另有礼貌的除 外。 金，办理认购手续。网下现款认购央求提交后在销售机构礼貌的时分之后不得撤 销。 行灵验认购款项的计帐交收。通过发售代理机构提交的网下现款认购央求，根据 登记机构联系礼貌进行灵验认购款项的计帐交收。            国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）通过基金管束东谈主进行网下现款认购的投资东谈主，认购以基金份额央求， 认购用度和认购金额的计较如下：   认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）   总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价钱   认购用度＝固定用度   认购金额＝认购价钱×认购份额＋固定用度   总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价钱   认购用度由基金管束东谈主向投资东谈主收取，投资东谈主需以现款形式支付认购用度。   通过基金管束东谈主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资东谈主系数，其中利息转份额以基金管束东谈主的记录为准。利 息折算的份额保留至整数位，极少部分舍去，舍去部分计入基金财产。   例：某投资东谈主到基金管束东谈主直销柜台认购 100,000 份基金份额，认购费率为   认购用度＝1.00×100,000×0.80%＝800.00 元   认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800.00 元   总认购份额＝100,000＋10.82/1.00＝100,010 份   即投资 东谈主若 通过 基金 管束 东谈主直销 柜台 认购 本基 金 100,000 份， 需准备 份本基金基金份额。   （2）通过发售代理机构进行网下现款认购的投资东谈主，认购以基金份额央求， 认购佣金和认购金额的计较同通过发售代理机构进行网上现款认购的计较。 询认购证据情况。   十一、网下股票认购            国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 偏激指定的发售代理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为 的指数成份股或已公告的备选成份股（详见基金份额发售公告或联系公告）。投 资东谈主不错屡次提交认购央求，累计申报股数不设上限，但法律法则、监管要求或 本基金发售领域抑制决策另有礼貌的除外。 票，办理认购手续。网下股票认购央求提交后如需湮灭以销售机构的礼貌为准。   （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。   （2）甘休个股认购领域：基金管束东谈主可根据网下股票认购入手日前 3 个月 个股的交游量、价钱波动偏激他极度情况，决定是否对个股认购领域进行甘休， 并在网下股票认购入手日前公告甘休认购领域的个股名单。   （3）临时推辞个股认购：对于在网下股票认购期间价钱波动极度，或认购 申报数目极度的个股，或经久停牌、流畅（减合手）受限或存在其他极度情况的个 股，或其他基金管束东谈主以为应当推辞的情形，基金管束东谈主可不经公告，一皆或部 分推辞该股票的认购申报。   （4）根据法律法则本基金不得合手有的标的指数成份股，将不成用于认购本 基金。 证据各成份股的灵验认购数目。T＋1 日起，登记机构根据基金管束东谈主提供简直 认数据，将投资东谈主沪市组合证券（指投资东谈主以在上海证券交游所上市的股票进行 认购的）进行冻结；将投资东谈主深市组合证券（指投资东谈主以在深圳证券交游所上市 的股票进行认购的）过户至本基金证券认购专户。以基金份额形式支付佣金的， 基金管束东谈主根据发售代理机构提供的数据计较投资东谈主应以基金份额形式支付的 认购佣金，并从投资东谈主的认购份额中扣除，为发售代理机构增多相应的基金份额。 登记机构根据基金管束东谈主提供的投资东谈主净认购份额明细数据进行投资东谈主认购份 额的开动登记，并根据基金管束东谈主证据的灵验认购央求股票数据，按照交游所和 登记机构的功令和过程，最终将投资东谈主央求认购的股票过户到本基金在上海、深         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 圳开立的证券账户。   投资东谈主的认购份额＝   其中，   （1）i 代表投资东谈主提交认购央求的第 i 只股票，n 代表投资东谈主提交的股票总 只数。如投资东谈主仅提交了 1 只股票的央求，则 n＝1。   （2）“第 i 只股票在网下股票认购期终末一日的均价”由基金管束东谈主根据证 券交游所确当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计较，以四舍 五入的方法保留极少点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计 算最近一个交游日的均价当作计较价钱。   若某一股票在网下股票认购期终末一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资东谈主获取了相应的权 益，基金管束东谈主将按如下形式对该股票在网下股票认购期终末一日的均价进行调 整： 或股息 比例） 股比例）/（1＋每股配股比例） 价×配股比例）/（1＋每股配股比例＋每股送股比例） 现款股利或股息）/（1＋每股送股比例） 价×配股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例）        国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） ＋配股价×配股比例－每股现款股利或股息）/（1＋每股配股比例＋每股送股比 例）   （3）“灵验认购数目”是指由基金管束东谈主证据的并由登记机构完成计帐交收 的股票股数。其中： 计较形式详见届时联系公告。   如果投资东谈主申报的个股认购数目总额大于基金管束东谈主可证据的认购数目上 限，则按照各投资东谈主的认购申报数目同比例证据。对于基金管束东谈主未证据的认购 股票，登记机构将不办理股票的过户业务。 结期间发生司法践诺，基金管束东谈主将根据登记机构证据的推行过户数据对投资东谈主 的灵验认购数目进行相应调养。 许的条件下，投资者可采用以现款或基金份额的形式支付认购佣金。   （1）投资者采用以现款形式支付认购佣金，则需支付的认购佣金按以下公 式计较：   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   净认购份额=认购份额   （2）投资者采用以基金份额形式支付佣金的，基金管束东谈主根据发售代理机 构提供的数据计较投资者应以基金份额形式支付的佣金，并从投资者的认购份额 中扣除，为发售代理机构增多相应的基金份额。以基金份额支付佣金，则认购佣 金和可得到的基金份额按以下公式计较：   认购佣金＝认购价钱×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   净认购份额＝认购份额－认购佣金/基金份额发售面值 并实时履行因股票认购导致的股份减合手所触及的信息表现等义务；对于认购期间 分红派息等权益变动的处理以登记机构业务功令为准。          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   十二、召募资金利息与召募股票权益的处理形式   网下现款认购及网上现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息将折 算为基金份额归基金份额合手有东谈主系数。投资东谈主以股票认购的，认购股票由联系机 构给予冻结，该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权 益包摄依据联系功令办理。   十三、召募期间的资金、股票与用度   基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动收尾前，任何东谈主不 得动用。召募的股票按照交游所和登记机构的功令和过程办理股票的冻结和过 户。   基金召募期间的信息表现费、司帐师费、讼师费以偏激他用度，不得从基金 财产中列支。          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）             第七部分 基金合同的收效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票市值）不少于 2 亿元东谈主民币且基金 认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金召募期届满或基金管束东谈主依据法律法则及 招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收 到验资申诉之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金管束东谈专揽理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金管束东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》收效事宜给予公告。 基金管束东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行动收尾 前，任何东谈主不得动用。网下股票认购召募的股票由联系机构给予冻结。   二、基金合同不成收效时召募资金及股票的处理形式   如果召募期限届满，未餍足基金备案条件，基金管束东谈主应当承担下列职责： 期入款利息。对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，应给予解冻； 酬。基金管束东谈主、基金托管东谈主和发售代理机构为基金召募支付之一切用度应由各 方各自承担。   三、基金存续期内的基金份额合手有东谈主数目和钞票领域   《基金合同》收效后，连合 20 个办事日出现基金份额合手有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管束东谈主应当在按期申诉中给予 表现；连合 60 个办事日出现前述情形的，基金管束东谈主应当在 10 个办事日内向中 国证监会申诉并提议处理决策，如合手续运作、颐养运作形式、与其他基金合并或 者驱逐基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会。   法律法则或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第八部分 基金份额折算与变更登记   基金合同收效后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时分   基金管束东谈主应预先确定基金份额折算基准日，并依照《信息表现办法》的有 关礼貌进行公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金管束东谈主向登记机构央求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额合手有东谈主合手有的基金份额 数额将发生调养，但调养后的基金份额合手有东谈主合手有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额合手有东谈主的权益无骨子性影响。基金份 额折算后，基金份额合手有东谈主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。如未 来本基金增多基金份额的类别，基金管束东谈主在实施基金份额折算时，可对一皆基 金份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的基金份额进行折算。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇独特情况无法办理，基 金管束东谈主可延长办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）          第九部分 基金份额的上市交游   一、基金份额上市   基金合同收效后，本基金具备下列条件的，基金管束东谈主可依据《深圳证券交 易所证券投资基金上市功令》向深圳证券交游所央求基金份额上市：   二、基金份额的上市交游   本基金的基金份额在深圳证券交游所的上市交游须遵从《深圳证券交游所证 券投资基金上市功令》、《深圳证券交游所证券投资基金交游和申购赎回实施细 则》，以及《深圳证券交游所交游功令》等关系礼貌。   三、上市交游的停复牌、暂停上市、收复上市和驱逐上市   本基金的停复牌、暂停上市、收复上市和驱逐上市等按照《基金法》和联系 法律法则以及《深圳证券交游所证券投资基金上市功令》等联系业务功令、文书、 率领、指南等关系礼貌践诺。   若本基金发生深圳证券交游所联系礼貌所礼貌的因不再具备上市条件而应 当驱逐上市的情形时，本基金可在履行妥贴轨范后由交游型灵通式指数基金变更 为追踪归拢标的指数的非上市的灵通式指数基金，无需召开基金份额合手有东谈主大会 审议，届时基金管束东谈主可变更本基金的登记机构并相应调养申购赎回业务功令， 基金变更的具体安排见基金管束东谈主届时发布的联系公告。若届时本基金管束东谈主已 有以该指数当作标的指数的指数基金，则基金管束东谈主将本着保重基金份额合手有东谈主 正当权益的原则，经履行联系轨范后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数 当作标的指数。具体情况见基金管束东谈主届时公告。   四、基金份额参考净值的计较与公告   本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管束东谈主或基金管束东谈主寄予的机构 计较并通过深圳证券交游所发布，仅供投资者交游、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现款替代的替代金额＋申购赎回        国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 清单中不错现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 隐讳现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估 现款部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额   五、在不违反法律法则及对基金份额合手有东谈主利益无骨子性不利影响的前提 下，本基金不错央求在包括境应酬易所在内的其他交游场面上市交游，而无需召 开基金份额合手有东谈主大会审议。   六、联系法律法则、中国证监会、登记机构及深圳证券交游所对基金上市交 易的功令等联系礼貌进行调养的，基金合同相应给予修改，并按照新礼貌践诺， 且此项修改无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。   七、若深圳证券交游所、中国证券登记结算有限职责公司增多了基金上市交 易的新功能，本基金不错增多相应功能，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）         第十部分 基金份额的申购与赎回   本基金可接纳两种申购赎回模式，分别是“什物申购赎回”模式和“深市 股票什物申赎、沪市股票现款替代”模式。其中，“什物申购赎回”通过中国证 券登记结算有限职责公司办理，“深市股票什物申赎、沪市股票现款替代”通过 深圳证券交游所办理。本基金当今仅通达“深市股票什物申赎、沪市股票现款替 代”申赎模式，改日基金管束东谈主可根据基金发展需要，通达“什物申购赎回”或 其他深圳证券交游所、登记机构允许的申赎模式，届时将发布公告给予表现并对 本基金的招募说明书给予更新，不消召开基金份额合手有东谈主大会审议。   一、申购和赎回场面   投资东谈主应当在申购赎回代理券商的营业场面或按申购赎回代理券商提供的 其他形式办理基金份额的申购与赎回。具体的申购赎回代理券商将由基金管束东谈主 在基金管束东谈主网站或联系公告列示，基金管束东谈主可依据推行情况调养申购赎回代 理券商。   在改日条件允许的情况下，基金管束东谈主直销机构不错通达申购赎回业务，具 体业务的办理时分及办理形式基金管束东谈主将另行公告。   二、申购和赎回的灵通日实时分   投资东谈主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交游 所、深圳证券交游所的平故人游日的交游时分，但基金管束东谈主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时 间变更、其他独特情况或根据业务需要，基金管束东谈主有权视情况对前述灵通日及 灵通时分进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息表现办法》的关系礼貌在 礼貌媒介上公告。   基金管束东谈主自基金合同收效之日起不跨越 3 个月入手办理申购，具体业务办 理时分在联系公告中礼貌。   基金管束东谈主自基金合同收效之日起不跨越 3 个月入手办理赎回，具体业务办        国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 理时分在联系公告中礼貌。   本基金可在基金上市交游之前入手办理申购、赎回，但在基金央求上市期间， 可暂停办理申购、赎回。   在确定申购入手与赎回入手时分后，基金管束东谈主应在申购、赎回灵通日前依 照《信息表现办法》的关系礼貌在礼貌媒介上公告申购与赎回的入手时分。   三、申购与赎回的原则 他对价； 礼貌； 投资者的正当权益不受损伤并得到平正对待。   基金管束东谈主可在不违反法律法则且对基金份额合手有东谈主利益无骨子性不利影 响的情况下，或依据深圳证券交游所或登记机构联系功令偏激通常更新，对上述 原则进行调养。基金管束东谈主必须在新功令入手实施前依照《信息表现办法》的有 关礼貌在礼貌媒介上公告。   四、申购与赎回的轨范   投资东谈主必须根据申购赎回代理券商或基金管束东谈主礼貌的轨范，在灵通日的具 体业务办理时安分提议申购或赎回的央求。   投资东谈主在提交申购央求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交 的申购央求无效。基金份额合手有东谈主提交赎回央求时，必须合手有填塞的基金份额余 额和现款，不然所提交的赎回央求无效。投资东谈专揽理申购、赎回等业务时应提交 的文献和办理手续、办理时分、处理功令等在顺从基金合同和招募说明书礼貌的 前提下，以各申购赎回代理券商的具体礼貌为准。   平素情况下，投资东谈主申购、赎回央求在受理应日进行证据。如投资东谈主未能提          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 供妥贴要求的申购对价，则申购央求失败。如基金份额合手有东谈主合手有的妥贴要求的 基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额 的妥贴要求的赎回对价，则赎回央求失败。   申购赎回代理券商受理的申购、赎回央求并不代表该申购、赎回央求一定成 功。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。投资东谈主可通过其办理申购、 赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商礼貌的其他形式查询关系央求 的证据情况。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的计帐交收适用深圳证券交游所、登记机构的联系礼貌和参与各方联系 条约偏激通常更正的关系礼貌。   投资者 T 日申购告捷后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与 深交所上市的成份股的交收以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交 收以及现款差额的计帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购 赎回代理券商、基金管束东谈主和基金托管东谈主。   投资者 T 日赎回告捷后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的 刊出与深交所上市的成份股的交收以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替 代的交收以及现款差额的计帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送 给申购赎回代理券商、基金管束东谈主和基金托管东谈主。   如果登记机构和基金管束东谈主在计帐交收时发生不成平素践约的情形，则依据 联系业务功令和参与各方联系条约偏激通常更正的关系礼貌进行处理。   如果联系证券交游所或登记机构的联系业务功令发生变更，则按最新功令办 理，并在招募说明书或联系公告中进行更新。 对基金份额申购赎回的轨范以及计帐交收和登记的办理时分、形式、处理功令等 进行调养，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。   五、申购和赎回的数目甘休 申购、赎回单元由基金管束东谈主确定和调养，当今本基金最小申购、赎回单元为           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 模或赎回总领域进行抑制，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，调养申购和赎回的数额甘休，或者新增基金领域抑制措施。基金 管束东谈主必须在调养实施前依照《信息表现办法》的关系礼貌在礼貌媒介上公告。 基金管束东谈主应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 推辞大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益。 基金管束东谈主基于投资运作与风险抑制的需要，可采取上述措施对基金领域给予控 制。具体请参见联系公告。   六、申购和赎回的对价和用度 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收 市后计较，并在 T+1 日内公告。如遇独特情况，经履行妥贴轨范，不错妥贴延 迟计较或公告。 金差额偏激他对价。赎回对价是指基金份额合手有东谈主赎回基金份额时，基金管束东谈主 应托付的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。申购对价、赎回对价根据 申购赎回清单和投资东谈主申购、赎回的基金份额数额确定。 交游所开市前公告。 的轨范收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的联系用度。 以在不违反联系法律法则的情况下对基金份额净值、申购/赎回对价组成、申购 赎回清单的计较和公告时分进行调养并提前公告。   七、申购赎回清单的内容与模式            国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的申赎现款、组 合证券内各成份证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、T-1 日基金份额净值偏激他联系内容。如深圳证券交游所修改或更新申购赎回清单的 内容、参数计较方法并适用于本基金的，则按照新的功令践诺。   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的计帐交收安排， 在申购赎回清单中增多的捏造证券。                “申赎现款”的现款替代象征为“必须”，但 含义与组合成份证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小 申购单元所对应的现款替代象征为“必须”的非深市成份证券的必须现款替代与 现款替代象征为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金额 为最小赎回单元所对应的现款替代象征为“必须”的非深市成份证券的必须现款 替代与现款替代象征为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。   组合证券是指基金标的指数所包含的一皆或部分证券。申购赎回清单将公告 最小申购、赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的礼貌， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。  （1）现款替代分为 3 种类型：隐讳现款替代（象征为“隐讳”）、不错现款替 代（象征为“允许”）和必须现款替代（象征为“必须”）。   对于深市成份证券，现款替代的类型不错设为：                       “隐讳”、                           “允许”和“必须”。   对于沪市成份证券，不错设为：“允许”和“必须”。   隐讳现款替代适用于深交所上市的成份证券，是指在申购赎回基金份额时， 该成份证券不允许使用现款当作替代。   不错现款替代适用于系数成份证券。   当不错现款替代适用于深交所上市的成份证券时，不错现款替代是指在申购 基金份额时，允许使用现款当作一皆或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份 额时，该成份证券不允许使用现款当作替代。   当不错现款替代适用于上交所上市的成份证券，是指在申购赎回基金份额           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 时，该成份证券必须使用现款当作替代，根据基金管束东谈主买卖情况，与投资者进 行退款或补款。   必须现款替代适用于系数成份证券，是指在申购赎回基金份额时，该成份证 券必须使用固定现款当作替代。  （2）不错现款替代  不错现款替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。   ①适用情形：投资者申购时合手仓不及的深市成份证券。登记机构先用深市成 份证券，不实时差额部分用现款替代。  ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的计较公式为：  替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）  其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调养的 T-1 日收盘价。如果深圳 证券交游所参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券交游所文书礼貌的参考价钱 为准。   “现款替代溢价比例”也称“申购现款替代保证金率”。收取现款替代溢价 的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管束东谈主需在证券平故人游后买入，而 推行买入价钱加上联系交游用度后与申购时的参考价钱可能有所相反。为便于操 作，基金管束东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代 金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的推行成本，则基金管束东谈主 将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的推行成 本，则基金管束东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理轨范   T 日，基金管束东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取 替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有平故人游的 2 个交游日（简称为 T+2 日）内， 基金管束东谈主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已购 入一皆被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的推行购入成本（包括买入价 格与交游用度）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能 购入一皆被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券推行购入成本          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券交游所平故人游日已达到 20 日而该证券 平故人游日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券推行购入成本加 上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资者或投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 交游日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调养。   T+2 日后第 1 个办事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交游日）内， 基金管束东谈主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给联系申购赎回代理机构和 基金托管东谈主，联系款项的计帐交收将于而后 3 个办事日内完成。   ④替代甘休：为灵验抑制基金的追踪偏离度和追踪毛病，基金管束东谈主可礼貌 投资者使用不错现款替代的比例悉数不得跨越申购基金份额钞票净值的一定比 例。现款替代比例的计较公式为：   如果深圳证券交游所现款替代比例计较形式发生变化，以深圳证券交游所通 知礼貌的现款替代比例为准。   ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记机构对成就不错现 金替代的沪市成份证券一皆用现款替代。   ②替代金额：对于不错现款替代的沪市成份证券，替代金额的计较公式为：   申购替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+现款替代溢价比例）   赎回替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-现款替代折价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调养的 T-1 日收盘价。如果上海 证券交游所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交游所文书礼貌的参考价钱 为准。   “现款替代溢价比例”也称“申购现款替代保证金率”。申购时收取现款替 代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管束东谈主将买入该证券，推行买           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 入价钱加上联系交游用度后与申购时的参考价钱可能有所相反。为便于操作，基 金管束东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取申购替代金 额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的推行成本，则基金管束东谈主将 退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的推行成本， 则基金管束东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   “现款替代折价比例”也称“赎回现款替代保证金率”。赎回时扣除现款替 代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管束东谈主将卖出该证券，推行卖 出价钱扣除联系交游用度后与赎回时的参考价钱可能有所相反。为便于操作，基 金管束东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代折价比例，并据此支付赎回替代金 额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的推行收入，则基金管束东谈主将 退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的推行收入， 则基金管束东谈主将向投资者收取多支付的差额。   ③替代金额的处理轨范   T 日，基金管束东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价 比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金管束东谈主将自 T 日起在收到申购交游证据后按照“时分优先、实时申报” 的原则治安买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交游证据后按照“时分优先、 实时申报”的原则治安卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交游，基金管 理东谈主在 T 日后被替代的成份证券有平故人游的 2 个交游日（简称为 T+2 日）内 完成上述交游。   时分优先的原则为：申购赎回宗旨雷同的，先证据成交者优先于后证据成交 者。先后礼貌按照深交所证据申购赎回的时分确定。   实时申报的原则为：基金管束东谈主在上交所连合竞价期间，根据收到的深交所 申购赎回证据记录，在技巧系统允许的情况下实时进取交所申报被替代证券的交 易指示。   基金管束东谈主按照“时分优先”的原则治安与申购投资者确定基金应退还投资 者或投资者应补交的款项，即按照申购证据时分礼貌，以替代金额与被替代证券 的治安推行购入成本（包括买入价钱与交游用度）的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时分优先”的原则治安与赎回投资者          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回证据时分礼貌，以替 代金额与被替代证券的治安推行卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T 日后基金管束东谈主不错不息进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金 应退还投资者或投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入一皆被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与交游用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入一皆被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券推行购入成本（包括买入价钱与交游用度）加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出一皆被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出一皆被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券推行卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）加上按照 T+2 日收盘 价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券交游所平故人游日已达到 20 日而该证券 平故人游日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券推行购入成本 （包括买入价钱与交游用度）加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券推行卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）加 上按照最近一次收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 交游日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调养。   T+2 日后第 1 个办事日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交游日）内， 基金管束东谈主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给联系申购赎回代理机构和         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金托管东谈主，联系款项的计帐交收将于而后 3 个办事日内完成。   （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调养，行将被剔除的 成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法则甘休投资的成份证券；或基金 管束东谈主出于保护合手有东谈主利益等原因以为有必要成就必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金管束东谈主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以该证券参考价钱。   预估现款差额是指为便于计较基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先 冻结央求申购赎回的投资者的相应资金，由基金管束东谈主计较的现款数额。   T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款差额。其计较公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值－（申购赎回 清单中必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份 证券的数目与相应证券调养后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中隐讳现 金替代成份证券的数目与相应证券调养后 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券调养后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指 数成份证券的调养后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计 算公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值”需扣减相应的收益分拨 数额。若 T 日为基金最小申购赎回单元调养收效日，则 T 日预估现款部分的计 算公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金钞票净值”需根据调养前后最小申 购赎回单元按比例计较。预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。  T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：  T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金钞票净值－（申购赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的 数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中隐讳现款替代成份证券的 数目与相应证券 T 日收盘价相乘之和）   T 日投资者申购赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 金的计帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正 数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资者将根据其申购的基金份额获取相应的现款；在基金份额合手有东谈主赎回时，如 现款差额为正数，则基金份额合手有东谈主将根据其赎回的基金份额获取相应的现款， 如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   基金管束东谈主有权根据业务需要对申购赎回清单的模式进行修改。   申购赎回清单的模式例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXX 基金称呼           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金 基金管束公司称呼       国泰基金管束有限公司 基金代码           XXX 标的指数代码         XXX 基金类型           跨市集 ETF   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                    XXX 最小申购赎回单元钞票净值（单元：元） XXX 基金份额净值（单元：元）                  XXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                        XXX 不错现款替代比例上限                          XXX 是否需要公布 IOPV                         是 最小申购赎回单元（单元：份）                      XXX 最小申购赎回单元现款红利（单元：元）                  XXX 本市集申购赎回组合证券只数                       XXX 一皆申购赎回组合证券只数                        XXX 是否灵通申购                              XXX                    国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）       是否灵通赎回                                 XXX       今日净申购的基金份额上限                           XXX       今日净赎回的基金份额上限                           XXX       单个证券账户今日净申购的基金份额上限                     XXX       单个证券账户今日净赎回的基金份额上限                     XXX       今日累计可申购的基金份额上限                         XXX       今日累计可赎回的基金份额上限                         XXX       单个证券账户今日累计可申购的基金份额上限                   XXX       单个证券账户今日累计可赎回的基金份额上限                   XXX         成份股信息内容：                           申购现款        赎回现款           赎回替代   挂牌市 证券     证券    股份    现款替                        申购替代                           替代保证        替代保证            金额     场 代码     简称    数目    代象征                         金额                            金率          金率 XXX    XXX   XXX   XXX     XXX         XXX     XXX    XXX       XXX         说明：此处为示例。         申购赎回清单的模式可根据深圳证券交游所的推行情况相应调养，具体内容       以基金管束东谈主届时在网站上公布的推行内容为准。         八、推辞或暂停申购的情形         发生下列情况时，基金管束东谈主可推辞或暂停接受投资东谈主的申购央求：       投资东谈主的申购央求。               当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的       活跃市集价钱且接纳估值技巧仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托       管东谈主协商证据后，基金管束东谈主应当暂停接受基金申购央求。       易时分非平素停市），可能影响本基金的投资运作，或导致基金管束东谈主无法计较       当日基金钞票净值或无法进行证券交游。       场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或出现其他损伤现       有基金份额合手有东谈主利益的情形。           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 购赎回清单编制破绽或基金份额参考净值计较破绽。 机构等因极度情况无法办理申购，或者指数编制单元、联系证券交游所等因极度 情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述极度情况指基金管束东谈主无法预思 并不可抑制的情形，包括但不限于系统故障、收集故障、通信故障、电力故障、 数据破绽等。   发生除上述第 4、7 项之外的暂停申购情形且基金管束东谈主决定暂停申购时， 基金管束东谈主应当根据关系礼貌在礼貌媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申 购央求被推辞，被推辞的申购对价将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时， 基金管束东谈主应实时收复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金管束东谈主可暂停接受基金份额合手有东谈主的赎回央求或减慢 支付赎回对价： 基金份额合手有东谈主的赎回央求或减慢支付赎回对价。当前一估值日基金钞票净值 存在要害不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金管束东谈主应当暂停接受基 金赎回央求或减慢支付赎回对价。 易时分非平素停市），可能影响本基金的投资运作，或导致基金管束东谈主无法计较 当日基金钞票净值或无法进行证券交游。          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   发生上述第 5 项之外的情形且基金管束东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回对 价时，基金管束东谈主应报中国证监会备案，已证据的赎回央求，基金管束东谈主应足额 支付。如暂时不成足额支付，未支付部分可展期支付。在暂停赎回的情况排斥时， 基金管束东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十、基金份额的转托管、非交游过户、冻结及解冻等业务   登记机构可依据其业务功令，受理基金份额的转托管、非交游过户、冻结与 解冻等业务，并收取一定的手续用度。   十一、基金份额的质押   在条件许可的情况下，登记机构可依据联系法律法则偏激业务功令，办理基 金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十二、蚁合申购和其他服务 无骨子性不利影响的前提下，基金管束东谈主有权制定蚁合申购业务的联系功令。 的场外申购赎回等业务，无需召开基金份额合手有东谈主大会。场外申购赎回的具体办 理形式等联系事项届时将另行公告。 性不利影响的前提下，调养基金申购赎回形式或申购赎回对价组成，并提前公告。 取申购用度。 份额合手有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，安排专门的申购形式，并于新的申 购形式入手践诺前另行公告。 益无骨子性不利影响的情况下，采取其他合理的申购、赎回形式，并于新的申购、 赎回形式入手践诺前给予公告。        国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 两边需坚毅书面寄予代理条约。   十三、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管束东谈主可受理基金份额合手有东谈主通 过中国证监会认同的交游场面或者交游形式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管束东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额合手有东谈主应根据基金管束东谈主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十四、基金计帐交收与登记模式的调养或新增   若深圳证券交游所和中国证券登记结算有限职责公司调养现有的计帐交收 与登记模式、申购赎回形式，或推出新的计帐交收与登记模式并引入新的申购、 赎回形式，本基金管束东谈主有权调养本基金的计帐交收与登记模式及申购、赎回方 式，或新增本基金的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回形式，无需召开 基金份额合手有东谈主大会审议。   十五、在不违反法律法则且对基金份额合手有东谈主利益无骨子性不利影响的前提 下，基金管束东谈主不错根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调养，也 可采取其他合理的申购赎回形式，并在实施日前依照《信息表现办法》的关系规 定在礼貌媒介公告。          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十一部分 基金的投资   一、投资宗旨   细致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪毛病的最小化。   二、投资领域   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）                        、备选成份股（含存托凭 证）  。为更好地杀青投资宗旨，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公诱惑行的次级债、地方政府债券、 政府支合手机构债券、中期单据、可颐养债券（含分离交游可转债）、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、钞票支合手证券、同行存单、银行存 款、金融繁衍品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、货币市集用具以及法 律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须妥贴中国证监会联系规 定）。   本基金可根据法律法则的礼貌参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的钞票 比例不低于非现款基金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%，因法律法则 的礼貌而受甘休的情形除外。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资股指期权等其他品种或变更投资 比例甘休，基金管束东谈主在履行妥贴轨范后，不错相应调养本基金的投资领域及投 资比例礼貌。   三、投资策略   本基金主要接纳完全复制法，即按照标的指数成份股偏激权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动而进行相应的调养。但因独特 情况（如成份股经久停牌、成份股发生变更、成份股权重由于解放流畅量发生变 化、成份股公司行动、市集流动性不及等）导致本基金管束东谈主无法按照标的指数 组成及权重进行同步调养时，基金管束东谈主将对投资组合进行优化，尽量缩短追踪 毛病。在平素市集情况下，本基金的风险抑制宗旨是追求日均追踪偏离度的全都           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 值不跨越 0.2%，年追踪毛病不跨越 2%。如因标的指数编制功令调养或其他因素 导致追踪偏离度和追踪毛病跨越上述领域，基金管束东谈主应采取合理措施幸免追踪 偏离度、追踪毛病进一步扩大。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件面对退市风险，且 指数编制机构暂未作出调养的，基金管束东谈主应当按照基金份额合手有东谈主利益优先的 原则，履行里面决策轨范后实时对子系成份股进行调养。   本基金可根据投资宗旨，基于对基础证券投资价值的长远磋商判断，进行存 托凭证的投资。   本基金将密切平和国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币计谋动向，瞻望未 来利率变动走势，基于本基金流动性管束的需要可投资于债券钞票，以保证基金 钞票流动性，并缩短组合追踪毛病。   本基金在对可颐养债券和可交换债券条件和标的公司基本面进行长远分析 磋商的基础上，利用订价模子进行估值分析，投资具有较高安全边缘和细致流动 性的可颐养债券和可交换债券。   本基金将重心对市集利率、刊行条件、支合手钞票的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等影响钞票支合手证券价值的因素进行分析，并辅助采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估钞票支合手证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   为了更好地杀青投资宗旨，本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权。   若本基金投资股指期货、国债期货，将根据风险管束的原则，以套期保值为 目的，综合筹商流动性、基差水对等因素。   若本基金投资股票期权，将根据风险管束的原则，以套期保值为主要目的， 综合筹商流动性、价钱等因素。   此外，本基金将平和其他金融繁衍品的推出情况，如法律法则或监管机构允            国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 许基金投资前述之外的其他金融繁衍品，本基金将按届时灵验的法律法则和监管 机构的礼貌，在充分评估金融繁衍品风险的基础上，在履行妥贴轨范后，严慎地 进行投资。   本基金在参与融资业务时，将通过对市集环境、利率水平、基金领域以及基 金申购赎回情况等因素的磋商和判断，决定融资领域。本基金管束东谈主将充分筹商 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资。   为更好杀青投资宗旨，在加强风险驻防并顺从审慎原则的前提下，本基金可 根据投资管束的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定 出借证券的领域、期限和比例。   跟着证券市集投资用具的发展、丰富和基金管束运作的需要，基金管束东谈主可 以在不改变投资宗旨的前提下，遵从法律法则的礼貌，在履行妥贴轨范后，相应 调养或更新投资策略并公告。   四、投资甘休   基金的投资组合应遵从以下甘休：   （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的钞票比例不低于非现款 基金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%；   （2）本基金投资于归拢原始权益东谈主的种种钞票支合手证券的比例，不得跨越 基金钞票净值的 10%；   （3）本基金合手有的一皆钞票支合手证券，其市值不得跨越基金钞票净值的   （4）本基金合手有的归拢（指归拢信用级别）钞票支合手证券的比例，不得超 过该钞票支合手证券领域的 10%；   （5）本基金管束东谈主管束的一皆基金投资于归拢原始权益东谈主的种种钞票支合手 证券，不得跨越其种种钞票支合手证券悉数领域的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支合手证 券。基金合手有钞票支合手证券期间，如果其信用等级下降、不再妥贴投资轨范，应            国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 在评级申诉讦布之日起 3 个月内给予一皆卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金若参与股指期货交游，应顺从以下投资甘休： 金钞票净值的 10%； 合手有的股票总市值的 20%； 计较）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的关系约定； 不得跨越上一交游日基金钞票净值的 20%；   （9）本基金若参与国债期货交游，应顺从以下投资甘休： 金钞票净值的 15%；在职何交游日日终，合手有的卖放洋债期货合约价值不得跨越 基金合手有的债券总市值的 30%； 不得跨越上一交游日基金钞票净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，悉数（轧差计较）应当妥贴基金合同对于债券投资比例 的关系约定；   （10）本基金若参与股票期权交游，应顺从以下投资甘休： 净值的 10%； 合手有合约行权所需的全额现款或交游所功令认同的可冲抵期权保证金的现款等 价物； 按照行权价乘以合约乘数计较；          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （11）本基金若参与股指期货、国债期货交游，在职何交游日日终，合手有的 买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金钞票净值 的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 钞票支合手证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；每个交游日日终在扣 除股指期货、国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保合手不低于交游保证金 一倍的现款；   （12）本基金钞票总值不跨越基金钞票净值的 140%；   （13）本基金若参与融资的，每个交游日日终，本基金合手有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得跨越基金钞票净值的 95%；   （14）本基金若参与转融通证券出借业务的，应顺从以下投资甘休： 出借期限在 10 个交游日以上的出借证券，纳入《流动性风险管束礼貌》所述流 动性受限证券的领域； 市值加权平均计较； 素以致基金投资不妥贴上述比例甘休的，基金管束东谈主不得新增出借业务；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资领域 保合手一致；   （16）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值悉数不得跨越基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管束东谈主之外 的因素以致基金不妥贴该比例甘休的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （17）本基金投资存托凭证的比例甘休依照境内上市交游的股票践诺，与境 内上市交游的股票合并计较；            国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （18）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资甘休。   除上述第（6）、（14）、（15）、（16）项另有约定外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东谈主合并、基金领域变动、标的指数成份股调养、标的指数成份股流动性 甘休等基金管束东谈主之外的因素以致基金投资比例不妥贴上述礼貌投资比例的，基 金管束东谈主应当在联系证券可交游的 10 个交游日内进行调养，但中国证监会礼貌 的独特情形除外。法律法则另有礼貌的，从其礼貌。   基金管束东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当妥贴 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同收效之日起开 始。   法律法则或监管部门取消或变更上述甘休，如适用于本基金，基金管束东谈主在 履行妥贴轨范后，则本基金投资不再受联系甘休或按变更后的礼貌践诺。   为保重基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏激他不正大的证券交游行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌隐讳的其他行径。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述甘休，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行妥贴轨范后，则本基金投资不再受联系甘休或以变更后的甘休为准。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、推行 抑制东谈主或者与其有要害蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要害关联交游的，应当妥贴基金的投资宗旨和投资策略，遵从基金份 额合手有东谈主利益优先原则，驻防利益摧折，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平正合理价钱践诺。联系交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律            国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 法则给予表现。要害关联交游应提交基金管束东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的悲怆董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述甘休，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行妥贴轨范后，则本基金投资不再受联系甘休或按变更后的礼貌践诺。   五、标的指数与功绩相比基准   本基金的标的指数为中证 A500 指数偏激改日可能发生的变更。   改日若出现标的指数不妥贴要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素以致标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管束东谈主应当自该情形发生之日起十个办事日内向中国证监会申诉并提议处理 决策，如更换基金标的指数、颐养运作形式、与其他基金合并或者驱逐基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同驱逐。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处理决策确按期间，基金管束 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵从基金份额合手有东谈主 利益优先原则援救基金投资运作。   法律法则或监管机构另有礼貌的，从其礼貌。   本基金的功绩相比基准为标的指数收益率，即中证 A500 指数收益率。   若本基金标的指数发生变更，基金功绩相比基准相应调养，由基金管束东谈主根 据标的指数变更情形履行妥贴轨范并进行公告。法律法则或监管机构另有礼貌 的，从其礼貌。   六、风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平表面上高于搀和型基 金、债券型基金和货币市集基金。   本基金为指数型基金，主要接纳完全复制策略，追踪中证 A500 指数，其风 险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。   七、基金管束东谈主代表基金哄骗鼓舞或债权东谈主权利的处理原则及方法        国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 护基金份额合手有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不当利益。        国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十二部分 基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的种种有价证券及单据价值、银行入款本息、基 金应收款项偏激他钞票的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法则、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独 立。   四、基金财产的督察和贬责   本基金财产悲怆于基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主督察。基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的礼貌贬责外，基金财产不得被处 分。   基金管束东谈主、基金托管东谈主因照章摈弃、被照章湮灭或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管束东谈主管束运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金管束东谈主管束运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制践诺。           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）              第十三部分 基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交游场面的交游日以及国度法律法则 礼貌需要对外表现基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、钞票支合手证券、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金管束东谈主在确定联系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业会 计准则》、监管部门关系礼貌。 有报价的，除司帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该钞票 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量 的要害事件的，应接纳最近交游日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日 或最近交游日的报价不成信得过反应公允价值的，应付报价进行调养，确定公允价 值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中筹商不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用 的甘休等，如果该甘休是针对钞票合手有者的，那么在估值技巧中不应将该甘休作 为特征筹商。此外，基金管束东谈主不应试虑因其大批合手有联系钞票或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息支合手的估值技巧确定公允价值。接纳估值技巧确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得联系钞票或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行调养并确定公允价值。          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   四、估值方法   本基金所合手有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要害 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要害事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要害变化因素， 调养最近交游市价，确定公允价钱。   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有礼貌的除外）， 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种（另有礼貌的除外）， 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全 价进行估值。   （4）对在交游所市集上市交游的可颐养债券，按照估值日收盘价当作估值 全价。   （5）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值技巧确定公允价值。 交游所市集挂牌转让的钞票支合手证券，接纳估值技巧确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交游所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公诱惑行未上市的股票、债券，接纳估值技巧确定公允价值。   （3）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调养的报价当作估值日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行调养以证据 估值日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，应接纳估值 技巧确定其公允价值。   （4）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公诱惑行股票、 初度公诱惑行股票时公司鼓舞公诱惑售股份、通过大量交游取得的带限售期的股          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会关系礼貌确定公允价值。 的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记日至推行收款日历间 选取第三方估值机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价估值，回售 登记截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 值。 认利息收入。 估值，估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要害变化的，接纳 最近交游日结算价估值。国度有最新礼貌的，按其礼貌进行估值。 会的联系礼貌进行估值。 最新礼貌的，按其礼貌进行估值。 采纳的第三方估值机构未提供估值价钱的，按估值技巧确定公允价值。 金管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新礼貌估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 序及联系法律法则的礼貌或者未能充分保重基金份额合手有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据关系法律法则，基金钞票净值计较和基金司帐核算的义务由基金管束东谈主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管束东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。   五、估值轨范 是按照每个办事日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的余额数目计较，精 确到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。基金管束东谈主不错栽培大额赎回情形 下的净值精度济急调养机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。   基金管束东谈主于每个办事日计较基金钞票净值及基金份额净值，并按礼貌公 告。 或基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金管束东谈主每个办事日对基金钞票估值后， 将基金钞票净值和基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误 后，由基金管束东谈主按约定对外公布。   六、估值破绽的处理   基金管束东谈主和基金托管东谈主将采取必要、妥贴、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值破绽。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪状变成估值破绽，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状 的职责东谈主应当对由于该估值破绽遭受损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值破绽处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值破绽的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）估值破绽已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值破绽职责方应及 时调和各方，实时进行更正，因更正估值破绽发生的用度由估值破绽职责方承担； 由于估值破绽职责方未实时更正已产生的估值破绽，给当事东谈主变成损失的，由估 值破绽职责方对径直损失承担补偿职责；若估值破绽职责方已经积极调和，况兼 有协助义务确当事东谈主有填塞的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值破绽职责方应付更正的情况向关系当事东谈主进行证据，确保估值破绽已得 到更正。   （2）估值破绽的职责方对关系当事东谈主的径直损失负责，不合迤逦损失负责， 况兼仅对估值破绽的关系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值破绽而获取不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值破绽职责方仍应付估值破绽负责。如果由于获取不当得利确当事东谈主不返还 或不一皆返还不当得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”）                             ，则估值破绽责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的领域内对获取不当得利确当 事东谈主享有要求托付不当得利的权利；如果获取不当得利确当事东谈主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获取的补偿额加上已经获取的不当 得利返还的总和跨越其推行损失的差额部分支付给估值破绽职责方。   （4）估值破绽调养接纳尽量收复至假定未发生估值破绽的正确情形的形式。   估值破绽被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值破绽发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值破绽发生 的原因确定估值破绽的职责方。   （2）根据估值破绽处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值破绽变成的损失 进行评估。   （3）根据估值破绽处理原则或当事东谈主协商的方法由估值破绽的职责方进行 更正和补偿损失。   （4）根据估值破绽处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值破绽的更正向关系当事东谈主进行证据。          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）基金份额净值计较出现破绽时，基金管束东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）破绽偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；破绽偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机构另有礼貌的，从其礼貌处理。   七、暂停估值的情形 业时； 钞票价值时； 格且接纳估值技巧仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东谈主协商一 致的，基金管束东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证据   基金钞票净值和基金份额净值由基金管束东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行 复核。基金管束东谈主应于每个灵通日交游收尾后计较当日的基金钞票净值和基金份 额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核证据后发送给基金 管束东谈主，由基金管束东谈主对基金净值给予公布。   九、独特情况的处理 时，所变成的毛病不当作基金钞票估值破绽处理。 编制机构品级三方机构发送的数据破绽或由于其他不可抗力原因，或国度司帐政 策变更、市集功令变更等非基金管束东谈主与基金托管东谈主原因，基金管束东谈主和基金托 管东谈主天然已经采取必要、妥贴、合理的措施进行查验，可是未能发现该破绽，由 此变成的基金钞票估值破绽，基金管束东谈主和基金托管东谈主革职补偿职责。但基金管 理东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施减轻或排斥由此变成的影响。           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第十四部分 基金的收益与分拨   一、基金收益分拨原则 供分拨利润进行评价，收益评价日坚韧的基金净值增长率跨越功绩相比基准同期 增长率或者基金可供分拨利润金额大于零时，基金管束东谈主可进行收益分拨； 本基金的特色，本基金收益分拨无需以弥补损失为前提，收益分拨后基金份额净 值有可能低于面值；当基金收益分拨根据基金可供分拨利润金额决定时，本基金 收益分拨后基金份额净值不成低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值 减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 时分、分拨时分、分拨决策及每次基金收益分拨数额等内容，基金管束东谈主不错根 据推行情况确定并按照关系礼貌公告；   在不违反法律法则、基金合同的约定以及对基金份额合手有东谈主利益无骨子性不 利影响的情况下，基金管束东谈主在履行妥贴轨范后，可调养基金收益的分拨原则和 支付形式，但应于变更实施日前在礼貌媒介上公告。   二、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明基金收益分拨对象、分拨时分、分拨数额及比例、 分拨形式等内容。   三、收益分拨决策简直定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 礼貌媒介公告。   四、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第十五部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提轨范和支付形式   本基金的管束费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。管束费的计较 方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管束费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管束东谈主协商一致的形式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付，基金管束东谈主无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管束东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管束东谈主协商一致的形式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付，基金管束东谈主无需再出具资金划拨指 令。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据关系法则及相应条约规 定，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。   基金财产投资的联系税收，由基金份额合手有东谈主承担，基金管束东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关系税收征收的礼貌代扣代缴。          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第十六部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐计谋 司帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度表现； 司帐核算，按照关系礼貌编制基金司帐报表； 证据。   二、基金的年度审计 共和国证券法》礼貌的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在礼貌媒介公告。         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第十七部分 基金的信息表现   一、本基金的信息表现应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息表现办法》、 《流动性风险管束礼貌》、            《基金合同》偏激他关系礼貌。联系法律法则对于信息 表现的表现形式、登载媒介、报备形式等礼貌发生变化时，本基金从其最新礼貌。   二、信息表现义务东谈主   本基金信息表现义务东谈主包括基金管束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额合手有东谈主 大会的基金份额合手有东谈主等法律、行政法则和中国证监会礼貌的天然东谈主、法东谈主和非 法东谈主组织。   本基金信息表现义务东谈主应当以保护基金份额合手有东谈主利益为压根起点，按照 法律法则和中国证监会的礼貌表现基金信息，并保证所表现信息的信得过性、准确 性、无缺性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表现义务东谈主应当在中国证监会礼貌时安分，将应予表现的基金信 息通过妥贴中国证监会礼貌条件的寰球性报刊（以下简称“礼貌报刊”）和《信 息表现办法》礼貌的互联网网站（以下简称“礼貌网站”）等媒介表现，并保证 基金投资东谈主或者按照《基金合同》约定的时分和形式查阅或者复制公开表现的信 息贵府。   三、本基金信息表现义务东谈主承诺公开表现的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开表现的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信 息表现义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。   本基金公开表现的信息接纳阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东谈主民币 元。        国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   五、公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵府提要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额合手有东谈主大会召开的功令及具体轨范，说明基金居品的特性等触及基金投资 东谈主要害利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额合手有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生要害变更的，基金管束东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载 在礼貌网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新 一次。基金驱逐运作的，基金管束东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵府提要的信息发生要害变 更的，基金管束东谈主应当在三个办事日内，更新基金居品贵府提要，并登载在礼貌 网站，基金销售机构亦应在销售机构网站或营业网点登载更新的基金居品贵府概 要；基金居品贵府提要其他信息发生变更的，基金管束东谈主至少每年更新一次。基 金驱逐运作的，基金管束东谈主不再更新基金居品贵府提要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管束东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提醒性公告和《基金合同》提醒性公告登 载在礼貌报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府提要、 《基金合同》和基金托管条约登载在礼貌网站上，基金销售机构将基金居品贵府 提要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、 基金托管条约登载在礼貌网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管束东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于礼貌媒介上。         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （三）《基金合同》收效公告   基金管束东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在礼貌媒介上登载《基金 合同》收效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》收效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东谈主应 当至少每周在礼貌网站表现一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东谈主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点，表现灵通日的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金管束东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在礼貌网站表现半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金管束东谈主确定基金份额折算日，并提前将公告登载于礼貌媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管束东谈主将 基金份额折算结果公告登载于礼貌媒介上。   （六）基金份额上市交游公告书   基金份额获准在证券交游所上市交游的，基金管束东谈主应当在基金份额上市交 易 3 个办事日前，将基金份额上市交游公告书登载在礼貌网站上，并将上市交游 公告书提醒性公告登载在礼貌报刊上。   （七）申购赎回清单   在入手办理基金份额申购或者赎回之后，基金管束东谈主应当在每个灵通日，通 过礼貌网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。   （八）基金份额申购、赎回对价   基金管束东谈主应当在本基金的《基金合同》、招募说明书等信息表现文献上载 明基金份额申购、赎回对价的计较形式及关系申购、赎回费率，并保证投资东谈主能 够在申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （九）基金按期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉   基金管束东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年 度申诉登载在礼貌网站上，并将年度申诉提醒性公告登载在礼貌报刊上。基金年          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 度申诉中的财务司帐申诉应当经过妥贴《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的司帐师 事务所审计。   基金管束东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将 中期申诉登载在礼貌网站上，并将中期申诉提醒性公告登载在礼貌报刊上。   基金管束东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度申诉， 将季度申诉登载在礼貌网站上，并将季度申诉提醒性公告登载在礼貌报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度申诉、中 期申诉或者年度申诉。   如申诉期内出现单一投资者合手有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管束东谈主至少应当在按期申诉“影响投资者决 策的其他遑急信息”项下表现该投资者的类别、申诉期末合手有份额及占比、申诉 期内合手有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的独特情形除外。   基金管束东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中表现基金组结伙产情况偏激 流动性风险分析等。   （十）临时申诉   本基金发生要害事件，关系信息表现义务东谈主应当在 2 日内编制临时申诉书， 并登载在礼貌报刊和礼貌网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要害影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更；         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百分之 三十； 要害行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务联系行动受到要害行政处罚、刑事处罚； 推行抑制东谈主或者与其有要害蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联交游事项，中国证监会另有礼貌的情形除外； 生变更； 格产生要害影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   （十一）阐明公告   在《基金合同》存续期限内，任何内行媒介中出现的或者在市集崇高传的消         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额合手有东谈主权益的，联系信息表现义务东谈主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开阐明， 并将关系情况立即申诉基金上市交游的证券交游所。   （十二）计帐申诉   《基金合同》驱逐的，基金管束东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐申诉。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在礼貌网站 上，并将计帐申诉提醒性公告登载在礼貌报刊上。   （十三）基金份额合手有东谈主大会决议   基金份额合手有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十四）投资钞票支合手证券的联系公告   若本基金投资钞票支合手证券，基金管束东谈主应在本基金中期申诉及年度申诉中 表现其合手有的钞票支合手证券总额、钞票支合手证券市值占基金净钞票的比例和申诉 期内系数的钞票支合手证券明细。   若本基金投资钞票支合手证券，基金管束东谈主应在本基金季度申诉中表现其合手有 的钞票支合手证券总额、钞票支合手证券市值占基金净钞票的比例和申诉期末按市值 占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票支合手证券明细。   （十五）投资股指期货的联系公告   若本基金投资股指期货，基金管束东谈主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉 等按期申诉和招募说明书（更新）等文献中表现股指期货交游情况，包括投资政 策、合手仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风 险的影响以及是否妥贴既定的投资计谋和投资宗旨等。   （十六）投资国债期货的联系公告   若本基金投资国债期货，基金管束东谈主应在季度申诉、中期申诉、年度申诉等 按期申诉和招募说明书（更新）等文献中表现国债期货交游情况，应当包括投资 计谋、合手仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示国债期货交游对本基金总 体风险的影响以及是否妥贴既定的交游计谋和交游宗旨等。   （十七）投资股票期权的联系公告   若本基金投资股票期权，基金管束东谈主应当在按期信息表现文献中表现参与股 票期权交游的关系情况，包括投资计谋、合手仓情况、损益情况、风险目的、估值        国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 方法等，并充分揭示股票期权交游对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投 资计谋和投资宗旨。   （十八）基金参与融资和转融通证券出借交游的联系公告   若本基金参与融资，基金管束东谈主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等定 期申诉和招募说明书（更新）等文献中表现参与融资情况，包括投资策略、业务 开展情况、损益情况、风险偏激管束情况等。   若本基金参与转融通证券出借交游，基金管束东谈主应当在季度申诉、中期申诉、 年度申诉等按期申诉等文献中表现基金参与转融通证券出借交游的情况，并就报 告期内发生的要害关联交游事项作念详备说明。   （十九）中国证监会礼貌的其他信息。   六、信息表现事务管束   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表现管束轨制，指定专门部门及 高等管束东谈主员负责管束信息表现事务。   基金信息表现义务东谈主公开表现基金信息，应当妥贴中国证监会联系基金信息 表现内容与模式准则等法律法则的礼貌。   基金托管东谈主应当按照联系法律法则、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约 定，对基金管束东谈主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、 基金按期申诉、更新的招募说明书、基金居品贵府提要、基金计帐申诉等联系基 金信息进行复核、审查，并向基金管束东谈主进行书面或电子证据。   基金管束东谈主、基金托管东谈主应当在礼貌报刊中采用一家报刊表现本基金信息。 基金管束东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金 信息，并保证联系报送信息的信得过、准确、无缺、实时。   基金管束东谈主、基金托管东谈主除照章在礼貌媒介上表现信息外，还不错根据需要 在其他内行媒介表现信息，可是其他内行媒介不得早于礼貌媒介、基金上市交游 的证券交游所网站表现信息，况兼在不同媒介上表现归拢信息的内容应当一致。   为基金信息表现义务东谈主公开表现的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》驱逐后 10 年，法律法则另有礼貌的从其礼貌。   七、信息表现文献的存放与查阅         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   照章必须表现的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规礼貌将信息置备于各自办公场面、基金上市交游的证券交游所，供社会公众查 阅、复制。   八、暂停或延长信息表现的情形   当出现下述情况时，基金管束东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长表现基金联系信 息： 业时；           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                第十八部分 风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资热诚和交游轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 财务现象、市集出路、行业竞争、东谈主员教诲等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司规划不善，其股票价钱可能下落，或者或者用于 分拨的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资种种化来分散这 种非系统风险，但不成完全躲闪。 的推行收益下降。   二、管束风险 会影响其对信息的占有以及对经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。 基金收益水平。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为交游型灵通式基金，投资东谈主可在本基金的灵通日办理基金份额的申 购和赎回业务。为切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益，遵从基金份额合手有 东谈主利益优先原则，审慎证据申购、赎回业务央求，包括但不限于：         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 模或赎回总领域进行抑制，并在申购赎回清单中公告。 基金管束东谈主应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 推辞大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益。 基金管束东谈主基于投资运作与风险抑制的需要，可采取上述措施对基金领域给予控 制。 格且接纳估值技巧仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管束东谈主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减慢支付赎回对价。   提醒投资东谈主留神本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资 筹备。   （二）本基金拟投资市集、行业及钞票的流动性风险评估   本基金为追踪中证 A500 指数的交游型灵通式指数证券投资基金，主要投资 于标的指数成份股（含存托凭证）               、备选成份股（含存托凭证）                           。频繁情况下，标 的指数成份股流动性较好，但不捣毁在特定市集环境下标的指数成份股出现流动 性较差的情况，基金管束东谈主将根据市集情况，基于对个股的基本面磋商和投资经 验，对投资组合进行优化，保合手投资组合的流动性，缩短投资组合的流动性风险。   基金管束东谈主将密切平和种种钞票及投资标的的交游活跃程度与价钱的连合 脾气况，抑制组合的流动性风险。   （三）备用的流动性风险管束用具的实施情形、轨范及对投资者的潜在影响   基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可 依照法律法则及基金合同的约定，综合运用种种流动性风险管束用具，对赎回申 请进行限度调养，当作特定情形下基金管束东谈主流动性风险管束的辅助措施，包括 但不限于：   投资者请参见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”中的“暂 停赎回或减慢支付赎回对价的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回央求的情形 及轨范。   在此情形下，投资者的赎回央求不被基金管束东谈主接受。         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   投资者请参见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”中的“暂 停赎回或减慢支付赎回对价的情形”，详备了解本基金减慢支付赎回对价的情形 及轨范。   在此情形下，投资者接收赎回对价的时分将可能比平素情形下有所延长，可 能对投资者的资金安排带来不利影响。   投资者请参见基金合同及招募说明书中“基金钞票估值”中的“暂停估值的 情形”，详备了解本基金暂停估值的情形。   在此情形下，投资者一方面莫得可供参考的基金份额净值，另一方面基金管 理东谈主可暂停接受投资者的申购、赎回央求或减慢支付赎回对价，可能导致投资者 无法申购、赎回本基金或接收赎回对价的时分比平素情形下有所延长。   （四）对 ETF 基金份额合手有东谈主而言，ETF 可在二级市集进行买卖，因此也 可能面对因市集交游量不及而变成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性 风险。   四、本基金独到风险   标的指数并不成完全代表系数这个词股票市集。标的指数成份股的平均答复率与整 个股票市集的平均答复率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司规划现象、 投资东谈主热诚和交游轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 风险   当作完全追踪标的指数发达的指数化投资，ETF 的投资风险主如果基金份额 净值（NAV）增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组 合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的追踪毛病抑制未达约 定宗旨。          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （1）由于标的指数调养成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调养 中产生追踪偏离度与追踪毛病；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合调养中产生追踪偏离度和追踪毛病；   （3）成份股派发现款红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的 指数收益率，从而产生追踪偏离度和追踪毛病；   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时调养投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪毛病；   （5）由于基金投资过程中的证券交游成本，以及基金管束费和托管费的存 在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪毛病；   （6）在 ETF 指数化投资过程中，基金管束东谈主的管束能力，例如追踪指数的 水平、技巧技能、买入卖出的时机采用等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而 影响 ETF 对标的指数的追踪程度；   （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的甘休，基金投资组合 中个别股票的合手有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全雷同；因短缺卖 空、对冲机制偏激他用具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数发布机构指数编制破绽等，由此产生追踪偏离度与追踪毛病。   在平素市集情况下，本基金的风险抑制宗旨是追求日均追踪偏离度的全都值 不跨越 0.2%，年追踪毛病不跨越 2%。如因标的指数编制功令调养或其他因素导 致本基金的追踪偏离度和追踪毛病抑制未达约定宗旨，本基金净值发达与指数价 格走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同礼貌，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资计谋将会改变，投资组合将随之调养， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保合手一致，投资东谈主须承担此项调养带来的 风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管束和保重，改日指数编制机构可 能由于各式原因住手对指数的管束和保重，本基金将根据基金合同的约定自该情          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 形发生之日起十个办事日内向中国证监会申诉并提议处理决策，如更换基金标的 指数、颐养运作形式、与其他基金合并或者驱逐基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同驱逐。投资东谈主将面对更换基金标的指数、颐养运作形式、 与其他基金合并或者驱逐基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处理决策确按期间，基金管束 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵从基金份额合手有东谈主 利益优先原则援救基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数发达与联系市集发达有在相反，影响投资收益。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集交游价钱的折溢价 抑制在一定领域内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因各式原因临时或经久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调养投资组合而导致追踪偏离度和追踪毛病扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代标记等因素 影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时分较长，在约定时安分仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照本招募说明书的约定形式进行结算，由此可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪毛病。   （4）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的妥贴要求的赎回对价，由此基金管束东谈主可能在申购赎回 清单中成就较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面对无法赎 回一皆或部分 ETF 份额的风险。   基金管束东谈主或基金管束东谈主寄予其他机构计较并通过深圳证券交游所发布基 金份额参考净值（IOPV），仅供投资者交游、申购、赎回基金份额时参考。IOPV         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 与实时的基金份额净值可能存在相反，IOPV 计较也可能出现破绽。投资东谈主若参 考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资东谈主自行承担。   因本基金不再妥贴证券交游所上市条件被驱逐上市，或被基金份额合手有东谈主大 会决议提前驱逐上市，导致基金份额不成不息进行二级市集交游的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且成就 现款替代比例上限，因此，投资东谈主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、 临时停牌等原因而无法买入申购所需的填塞的成份股，导致申购失败的风险。   本基金的申购赎回清单中，基金管束东谈主可设定申购份额上限，以对当日的申 购总领域进行抑制，可能存在因达到当日申购领域上限而导致后续申购失败的风 险。   基金份额合手有东谈主在提议赎回央求时，如基金组合中不具备足额的妥贴条件的 赎回对价，可能导致赎回失败的情形。   基金管束东谈主可能根据成份股市值领域变化等因素调养最小申购、赎回单元， 由此可能导致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单元一皆赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管束东谈主可设定赎回份额上限，以对当 日的赎回总领域进行抑制，可能存在因达到当日赎回领域上限而导致后续赎回失 败的风险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。在组合证 券变现过程中，由于市集变化、部分红份股流动性差等因素，导致投资东谈主变现后 的价值与赎回时赎回对价的价值有相反，存在变现风险。   如果基金管束东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名 单、数目、现款替代象征、现款替代比率、替代金额等出错，投资东谈主利益将受损， 申购赎回的平素进行将受影响。         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金管束东谈主在进行申购赎回清单的现款替代标记成就时，将充分筹商由此引 发的市集套利等行动对基金份额合手有东谈主可能变成的利益损伤。但基金管束东谈主不成 保证极点情况下申购赎回清单标记成就的完全合感性。   本基金的多项服务寄予第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到甘休、 暂停或驱逐，由此影响对投资东谈主申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能调养结算轨制，对投资东谈主基金份额、组合证券及资金的 结算形式发生变化，轨制调养可能给投资东谈主带来风险。同样的风险还可能来自于 证券交游所偏激他代理机构。   （3）证券交游所、登记机构、基金托管东谈主偏激他服务机构可能爽约，导致 基金或投资东谈主利益受损的风险。   本基金可投资钞票支合手证券，主要存在以下风险：                        （1）特定原始权益东谈主收歇 风险、现款流瞻望风险等与基础钞票联系的风险；                      （2）钞票支合手证券信用增级措 施联系风险、钞票支合手证券的利率风险、评级风险等与钞票支合手证券联系的风险； （3）管束东谈主爽约违纪风险、托管东谈主爽约违纪风险、专项筹备账户管束风险、资 产服务机构违纪风险等与专项筹备管束联系的风险；                       （4）计谋风险、税收风险、 发生不可抗力事件的风险、技巧风险和操格调险等其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市集风险、信用风险、 操格调险和法律风险等。由于股指期货频繁具有杠杆效应，价钱波动比标的用具 更为剧烈。况兼由于股指期货订价复杂，不妥贴的估值可能使基金钞票面对损失 风险。股指期货接纳保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数轻飘的变动就可能会使投资东谈主权益遭受较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在礼貌的时安分补足保证金，按礼貌将被强制 平仓，可能给投资东谈主带来损失。         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   本基金可投资国债期货，可能面对市集风险、基差风险、流动性风险。市集 风险是因期货市集价钱波动使所合手有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险 是期货市集的独到风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保 值或套利结果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流畅 量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风 险往往是由市集短缺广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法 餍足保证金要求，使得所合手有的头寸面对被强制平仓的风险。   本基金可投资股票期权，主要面对的风险包括市集风险、流动性风险、杠杆 风险、信用风险和操格调险等。期权价钱主要受到标的钞票价钱水平、标的钞票 价钱波动率、期权到期时分、市集利率水对等因素的影响，当市集行情发生变化 时，期权的价值也会随之波动。相较于股票市集，期权市集的流动性相对较低， 部分期权合约可能存在交游不活跃、买卖价差较大的情况，合手有的股票期权可能 遭遇无法成交、平仓出局的情况。期权具有杠杆效应，只需支付相对较小的权利 金，就不错获取较大的投资收益，杠杆效应在放大收益的同期也会放大损失，在 市集不利的情况下，可能会面对较大的损失。期权交游触及多方参与，在交游过 程中，可能会存在爽约或其他信用风险。期权交游同期还会面对着种种操格调险。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东谈主及境表里交游机制联系的风险可能径直或迤逦成为本基金的风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，采用将部分基金钞票投资于 存托凭证或采用不将基金钞票投资于存托凭证，基金钞票并非势必投资存托凭 证。   （1）杠杆效应放大风险：本基金通过融资不错扩大交游额度，利用较少资 本来获取较大利润，这势必也放大了风险。本基金将股票当作担保品进行融资时， 既需要承担原有的股票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险， 还得支付相应的利息或用度，如判断诞妄或操作不当，会加大损失。        国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）担保能力及甘休交游风险：单只或一皆证券被暂停融资、本基金账户 被暂停或取消融资履历等，这些影响可能给本基金变成经济损失。此外，本基金 也可能面对由于自身援救担保比例低于融资合同约定的担保要求，且未能实时补 充担保物，导致信用账户交游受到甘休，从而变成经济损失。   （3）强制平仓风险：本基金在从事融资交游期间，如果不成按照约定的期 限退回债务，或上市证券价钱波动，导致日终计帐后援救担保比例低于劝诫线， 且不成按照约定追加担保物时，将面对担保物被证券公司强制平仓的风险，由此 可能给本基金变成经济损失。   本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于流动性风险、 信用风险和市集风险。   （1）流动性风险：本基金面对大额赎回时可能因转融通证券出借的原因， 发生无法实时变现并支付赎回对价的风险；   （2）信用风险：转融通证券出借的敌手方可能无法实时退回出借证券、无 法实时支付权益补偿及联系用度的风险；   （3）市集风险：证券出借后，可能面对出借期间无法实时处置证券的市集 风险。   五、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资宗旨与策略特色的笼统性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者妥贴性管束实施 率领（试行）》及里面评级轨范，将基金居品按照风险由低到高礼貌进行风险级 别评定分袂，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、领域更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险现象表述并不势必一致或存在对应关系。同 时，不同销售机构因其采取的具体评价轨范和方法的相反，对归拢居品风险级别 的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金推走时 作情况等应时调养对本基金的风险评级。敬请投资东谈主瞻念察，在购买本基金时按照 销售机构的要求完成风险承受能力与居品风险之间的匹配检修，并须实时平和销        国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 售机构对于本基金风险评级的调养情况，严慎作出投资决策。  六、其他风险  如因技巧因素、东谈主为因素，干戈、天然灾害等不可抗力而产生的风险等。         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）          第十九部分 基金的驱逐与计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法则礼貌 和基金合同约定可不经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，经履行妥贴轨范 后，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议收效后 2 日内在礼貌媒介公告。   二、《基金合同》的驱逐事由   有下列情形之一的，经履行联系轨范后，                    《基金合同》应当驱逐： 基金托管东谈主相连的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。在基金财产计帐小组接受基金财产之前，基金管束东谈主和基金 托管东谈主应按照基金合同和托管条约的礼貌不息履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、妥贴《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》驱逐情形出面前，由基金财产计帐小组长入接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 申诉出具法律意见书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一皆剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金 份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系要害事项须实时公告；基金财产计帐申诉经妥贴《中华东谈主 民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 申诉登载在礼貌网站上，并将计帐申诉提醒性公告登载在礼貌报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存不低于法律法则礼貌的最 低期限。           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第二十部分 基金合同内容摘录   一、基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金份额合手有东谈主的权利、义务   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他关系礼貌，基金管束东谈主的权利包括但不 限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》悲怆运用 并管束基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法则礼貌或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律礼貌监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度关系法律礼貌，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资东谈主的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理；   （9）自行担任登记机构和/或寄予其他妥贴条件的机构担任基金登记机构， 办理基金登记业务并获取《基金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及关系法律礼貌决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的领域内，推辞或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司哄骗鼓舞权利，为基金的利 益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借业务；   （14）以基金管束东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益哄骗诉讼权利或者 实施其他法律行动；          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在妥贴关系法律法则和联系证券交游所及登记机构联系业务功令的规 定以及本基金合同的前提下，制订和调养关系基金认购、申购、赎回和非交游过 户等业务的功令；   （17）寄予第三方机构办理本基金的交游、计帐、估值、结算等业务；   （18）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他关系礼貌，基金管束东谈主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老诚信用、严慎长途的原则管束和运 用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规划形式管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制， 保证所管束的基金财产和基金管束东谈主的财产互相悲怆，对所管束的不同基金分别 管束，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关系礼貌外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取妥贴合理的措施使计较基金份额认购、申购和赎回对价的方法符 合《基金合同》等法律文献的礼貌，按关系礼貌计较并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他关系礼貌，履行信息表现及          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 申诉义务；   （12）保守基金交易奥妙，不泄露基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他关系礼貌另有礼貌外，在基金信息公开表现前应予苦衷，不 向他东谈主泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科照顾人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额合手有 东谈主分拨基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他关系礼貌召集基金份额合手有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产管束业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不低于法律法则礼貌的最低期限；   （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或贵府在礼貌时分发出，况兼 保证投资东谈主或者按照《基金合同》礼貌的时分和形式，随时查阅到与基金关系的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关系贵府的复印件；   （18）组织并进入基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分拨；   （19）面对摈弃、照章被湮灭或者被照章宣告收歇时，实时申诉中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额合手有东谈主正当 权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而革职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基 金托管东谈主违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管束东谈主应为基金份额合手有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管束东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的行动承担职责；   （23）以基金管束东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金管束东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 收效，基金管束东谈主承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；投资者以股票认购的，联系股票的 解冻按照《业务功令》的礼貌处理；   （25）践诺收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他关系礼貌，基金托管东谈主的权利包括但不 限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的礼貌安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则礼貌或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管束东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管束东谈主有违反《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要害损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资东谈主的利益；   （4）根据联系市集功令，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金管束东谈主更换时，提名新的基金管束东谈主；   （7）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他关系礼貌，基金托管东谈主的义务包括但不 限于：   （1）以老诚信用、长途尽责的原则合手有并安全督察基金财产；   （2）栽培专门的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场面，配备填塞的、 及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务管束及东谈主事管束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金财产互相悲怆；对所托管的不同的基金分别成就账户，悲怆核算，分账管束， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面互相悲怆；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关系礼貌外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金管束东谈主代表基金坚毅的与基金关系的要害合同及关系凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管束东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易奥妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他关系礼貌另有 礼貌外，在基金信息公开表现前给予苦衷，不得向他东谈主泄露，但因监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照顾人提供服务需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金管束东谈主计较的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价及法律法则礼貌的联系内容；   （9）办理与基金托管业务行径关系的信息表现事项；   （10）对基金财务司帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具意见，说 明基金管束东谈主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；如果 基金管束东谈主有未践诺《基金合同》礼貌的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采取 了妥贴的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系贵府不低于法 律法则礼貌的最低期限；   （12）从基金管束东谈主或其寄予的登记机构处接收并保存基金份额合手有东谈主名 册；   （13）按礼貌制作联系账册并与基金管束东谈主查对；   （14）依据基金管束东谈主的指示或关系礼貌向基金份额合手有东谈主支付基金收益和 赎回对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他关系礼貌，召集基金份额合手有东谈主 大会或配合基金管束东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的礼貌监督基金管束东谈主的投资运作；   （17）进入基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 分拨；   （18）面对摈弃、照章被湮灭或者被照章宣告收歇时，实时申诉中国证监会， 并文书基金管束东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，欢喜担补偿职责，其补偿 职责不因其退任而革职；   （20）按礼貌监督基金管束东谈主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义 务，基金管束东谈主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主 利益向基金管束东谈主追偿；   （21）践诺收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他关系礼貌，基金份额合手有东谈主的权利包括 但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其合手有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会 审议事项哄骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息贵府；   （7）监督基金管束东谈主的投资运作；   （8）对基金管束东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他关系礼貌，基金份额合手有东谈主的义务包括 但不限于：   （1）谨慎阅读并顺从《基金合同》、招募说明书等信息表现文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）平和基金信息表现，实时哄骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项或股票、申购和赎回对价及法律法则和《基金合同》 所礼貌的用度；   （5）在其合手有的基金份额领域内，承担基金损失或者《基金合同》驱逐的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）践诺收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的不当得利；   （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东谈主大会召集、议事及表决的轨范和功令   （一）基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当 授权代表有权代表基金份额合手有东谈主出席会议并表决。基金份额合手有东谈主合手有的每一 基金份额领有对等的投票权。   本基金份额合手有东谈主大会不设日常机构。   （二）在本基金告捷召募并运作之后，如基金管束东谈主管束本基金的汇注基金 的：   鉴于本基金和本基金的汇注基金的联系性，汇注基金的基金份额合手有东谈主不错 凭所合手有的汇注基金份额出席或者托福代表出席本基金的基金份额合手有东谈主大会 并参与表决。在计较参会份额和计票时，汇注基金份额合手有东谈主合手有的享有表决权 的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额合手有东谈主大会的权益登记日，汇注 基金合手有本基金份额的总额乘以该基金份额合手有东谈主所合手有的汇注基金份额占联 接基金总份额的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   汇注基金的基金管束东谈主不应以汇注基金的口头代表汇注基金的全体基金份 额合手有东谈主以本基金的基金份额合手有东谈主的身份哄骗表决权，但可接受汇注基金的特 定基金份额合手有东谈主的寄给予汇注基金的基金份额合手有东谈主代理东谈主的身份出席本基 金的基金份额合手有东谈主大会并参与表决。   汇注基金的基金管束东谈主代表汇注基金的基金份额合手有东谈主提议召开或召集本 基金份额合手有东谈主大会的，须先遵从汇注基金基金合同的约定召开汇注基金的基金         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 份额合手有东谈主大会，汇注基金的基金份额合手有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份 额合手有东谈主大会的，由汇注基金的基金管束东谈主代表汇注基金的基金份额合手有东谈主提议 召开或召集本基金份额合手有东谈主大会。   （三）召开事由 律法则、《基金合同》或中国证监会另有礼貌的除外）：   （1）驱逐《基金合同》；   （2）更换基金管束东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）颐养基金运作形式；   （5）调养基金管束东谈主、基金托管东谈主的报恩轨范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、领域或策略；   （9）变更基金份额合手有东谈主大会轨范；   （10）基金管束东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额合手有东谈主大会；   （11）单独或悉数合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额合手有东谈主（以基金管束东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归拢事项书 面要求召开基金份额合手有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要害影响的其他事项；   （13）驱逐基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交游所驱逐 上市的情形除外；   （14）法律法则、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额 合手有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的情况下，以下情况可由基金管束东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）调养本基金的申购费率或变更收费形式；           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）因相应的法律法则、深圳证券交游所或中国证券登记结算有限职责公 司的联系业务功令发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）增多或减少份额类别，或调养基金份额分类办法及功令；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要害变化；   （6）调养基金的申购赎回形式；调养申购对价、赎回对价组成，调养申购 赎回清单的内容，调养申购赎回清单计较和公告时分或频率；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法则和《基金合同》礼貌不需召开基金份额合手有东谈主大会的其 他情形。   （四）会议召集东谈主及召集形式 金管束东谈主召集。 提议书面提议。基金管束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文书基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金管束 东谈主，基金管束东谈主应当配合。 求召开基金份额合手有东谈主大会，应当向基金管束东谈主提议书面提议。基金管束东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基金份额 合手有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额合手有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提议提议的基 金份额合手有东谈主代表和基金管束东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文书基金管束东谈主，基金管束东谈主应当配合。          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 开基金份额合手有东谈主大会，而基金管束东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或悉数代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金管束东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁止、骚扰。 益登记日。   （五）召开基金份额合手有东谈主大会的文书时分、文书内容、文书形式 告。基金份额合手有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决形式；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予讲授的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常设揣度东谈主姓名及揣度电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额合手有东谈主大会所采取的具体通信形式、寄予的公证机关偏激联 系形式和揣度东谈主、表决意见寄交的截止时分和收取形式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管束东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应另行 书面文书基金管束东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票遵守。   （六）基金份额合手有东谈主出席会议的形式   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会形式或通信开会形式或法律法则或监         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 管机构允许的其他形式召开，会议的召开形式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金管束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额合手 有东谈主大会，基金管束东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期妥贴以下条件时，不错进行基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 合手有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲授妥贴法律法则、《基金合 同》和会议文书的礼貌，况兼合手有基金份额的凭证与基金管束东谈主合手有的登记贵府 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证泄漏， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东谈主大会。再行召 集的基金份额合手有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他形式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面形式或基金合同约定的其他形式进行表决。   在同期妥贴以下条件时，通信开会的形式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个办事日内连 续公布联系提醒性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管束东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管束东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文书礼貌的形式收取基金份额合手有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管束东谈主经 文书不进入收取表决意见的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额合手 有东谈主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之            国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 一）；若本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额合手有东谈主所 合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额合手有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额合手有东谈主大会。再行召集的基金份额合手有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的合手有东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具 表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额合手有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决意见的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东谈主出具的寄予东谈主合手有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲授符 正当律法则、《基金合同》和会议文书的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面形式授权其代理东谈主出席基金份额合手有东谈主大会，具体形式在会议文书 中列明。 非现场形式相联接的形式召开基金份额合手有东谈主大会，会议轨范比照现场开会和通 讯形式开会的轨范进行。表决形式上，基金份额合手有东谈主也不错接纳收集、电话或 其他形式进行表决，具体形式由会议召集东谈主确定并在会议文书中载明。   （七）议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额合手有东谈主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修 改、决定驱逐《基金合同》、更换基金管束东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额合手有东谈主大会筹商的其他事项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形式下，起初由大会主合手东谈主按照下列第（九）条礼貌轨范确定           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 和公布监票东谈主，然后由大会主合手东谈主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决 议。大会主合手东谈主为基金管束东谈主授权出席会议的代表，在基金管束东谈主授权代表未能 主合手大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主合手；如果基金管束东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有 东谈主和代理东谈主所合腕表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额合手 有东谈主当作该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金管束东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明进入会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲授文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主 姓名（或单元称呼）和揣度形式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一皆灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （八）表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以 终点决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的形式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 颐养基金运作形式、更换基金管束东谈主或者基金托管东谈主、驱逐《基金合同》、本基 金与其他基金合并，以终点决议通过方为灵验。   基金份额合手有东谈主大会采取记名形式进行投票表决。   采取通信形式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 违反左证讲授，不然提交妥贴会议文书中礼貌的证据基金份额合手有东谈主身份文献的 表决视为灵验出席的基金份额合手有东谈主，口头妥贴会议文书礼貌的表决意见视为有 效表决，表决意见隐约不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意            国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 见的基金份额合手有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （九）计票   （1）如大会由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手 东谈主应当在会议入手后晓示在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额合手有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额合手有东谈主自行召集或大会天然由基金管束东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议入手 后晓示在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金份额合手有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管束东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行清点并由大会主合手东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东谈主应当进行 再行清点，再行清点以一次为限。再行清点后，大会主合手东谈主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管束东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票形式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管束东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管束东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （十）收效与公告   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金份额合手有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在礼貌媒介上公告。如果接纳 通信形式进行表决，在公告基金份额合手有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管束东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当践诺收效的基金份额合手有东谈主 大会的决议。收效的基金份额合手有东谈主大会决议对全体基金份额合手有东谈主、基金管束 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。   （十一）本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条件、议事轨范、 表决条件等礼貌，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致联系 内容被取消或变更的，基金管束东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直 对本部安分容进行修改和调养，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、驱逐与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，经履行妥贴轨范 后，由基金管束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 自决议收效后 2 日内在礼貌媒介公告。   （二）《基金合同》的驱逐事由   有下列情形之一的，经履行联系轨范后，《基金合同》应当驱逐： 基金托管东谈主相连的；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。在基金财产计帐小组接受基金财产之前，基金管束东谈主和基金         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 托管东谈主应按照基金合同和托管条约的礼貌不息履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、妥贴《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》驱逐情形出面前，由基金财产计帐小组长入接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 申诉出具法律意见书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一皆剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系要害事项须实时公告；基金财产计帐申诉经妥贴《中华东谈主 民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 申诉登载在礼貌网站上，并将计帐申诉提醒性公告登载在礼貌报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存不低于法律法则礼貌的最 低期限。   四、争议的处理   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争 议，应经友好协商处理，如经友好协商未能处理的，则任何一方均有权将争议提 交南京仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁的地点在南京 市，仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力，仲裁用度由败诉方承 担，仲裁裁决另有决定的除外。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不息赤诚、长途、尽责 地履行基金合同礼貌的义务，保重基金份额合手有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中华东谈主民共和国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地 区法律）统帅。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的形式   《基金合同》可印制成册，供投资东谈主在基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公场面和营业场面查阅。           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）            第二十一部分 托管条约内容摘录   一、基金托管条约当事东谈主   （一）基金管束东谈主   称呼：国泰基金管束有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东通衢 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区平正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   邮政编码：200082   法定代表东谈主：周向勇   成立日历：1998 年 3 月 5 日   批准栽培机关及批准栽培文号：中国证监会证监基字【1998】5 号   组织体式：有限职责公司   注册本钱：11,000 万元东谈主民币   存续期间：合手续规划   规划领域：400-888-8688   （二）基金托管东谈主   称呼：华泰证券股份有限公司   注册地址：南京市江东中路 228 号   办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号   邮政编码：210019   法定代表东谈主：张伟   成立日历：1991 年 4 月 9 日   批准栽培机关及批准栽培文号：中国东谈主民银行总行银复[1990]497 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可[2014]1007 号   组织体式：股份有限公司（上市）   注册本钱：902,938.484 万东谈主民币   存续期间：合手续规划   规划领域：许可样式：证券业务；证券投资盘考；公募证券投资基金销售； 证券投资基金托管（照章须经批准的样式，经联系部门批准后方可开展规划行径，           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 具体规划样式以审批结果为准）一般样式：证券公司为期货公司提供中间先容业 务（除照章须经批准的样式外，凭营业牌照照章自主开展规划行径）   二、基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关系法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对下述 基金投资领域进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地杀青投资宗旨，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国 债、央行单据、金融债、企业债、公司债、公诱惑行的次级债、地方政府债券、 政府支合手机构债券、中期单据、可颐养债券（含分离交游可转债）、可交换债券、 短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、钞票支合手证券、同行存单、银行存 款、金融繁衍品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、货币市集用具以及法 律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须妥贴中国证监会联系规 定）。   本基金可根据法律法则的礼貌参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的钞票 比例不低于非现款基金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%，因法律法则 的礼貌而受甘休的情形除外。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资股指期权等其他品种或变更投资 比例甘休，基金管束东谈主在履行妥贴轨范后，不错相应调养本基金的投资领域及投 资比例礼貌。   （二）基金托管东谈主根据关系法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对下述 比例进行监督： 金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%； 金钞票净值的 10%；             国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 该钞票支合手证券领域的 10%； 券，不得跨越其种种钞票支合手证券悉数领域的 10%； 基金合手有钞票支合手证券期间，如果其信用等级下降、不再妥贴投资轨范，应在评 级申诉讦布之日起 3 个月内给予一皆卖出； 产，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （1）本基金在职何交游日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得跨越 基金钞票净值的 10%；   （2）本基金在职何交游日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得跨越基 金合手有的股票总市值的 20%；   （3）本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧 差计较）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的关系约定；   （4）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得跨越上一交游日基金钞票净值的 20%；   （1）本基金在职何交游日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得跨越 基金钞票净值的 15%；在职何交游日日终，合手有的卖放洋债期货合约价值不得超 过基金合手有的债券总市值的 30%；   （2）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得跨越上一交游日基金钞票净值的 30%；   （3）本基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖放洋债期货合约价值，悉数（轧差计较）应当妥贴基金合同对于债券投资 比例的关系约定；   （1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得跨越基金资 产净值的 10%；          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （2）开仓卖出认购期权的，应合手有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应合手有合约行权所需的全额现款或交游所功令认同的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   （3）未平仓的期权合约面值不得跨越基金钞票净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数计较； 入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金钞票净值的 产支合手证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；每个交游日日终在扣除 股指期货、国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保合手不低于交游保证金一 倍的现款； 其他有价证券市值之和，不得跨越基金钞票净值的 95%；   （1）参与转融通证券出借业务的钞票，不得跨越基金钞票净值的 30%，其 中，出借期限在 10 个交游日以上的出借证券，纳入《流动性风险管束礼貌》所 述流动性受限证券的领域；   （2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得跨越本基金合手有该证券总量 的 30%；   （3）最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；   （4）参与转融通证券出借的平均剩余期限不得跨越 30 天，平均剩余期限按 照市值加权平均计较；   （5）因证券市集波动、上市公司合并、基金领域变动等基金管束东谈主之外的 因素以致基金投资不妥贴上述比例甘休的，基金管束东谈主不得新增出借业务； 开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资领域保 合手一致；         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 因素以致基金不妥贴该比例甘休的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限钞票的 投资； 上市交游的股票合并计较；   除上述第 6、14、15、16 项另有约定外，因证券/期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金领域变动、标的指数成份股调养、标的指数成份股流动性甘休等基 金管束东谈主之外的因素以致基金投资比例不妥贴上述礼貌投资比例的，基金管束东谈主 应当在联系证券可交游的 10 个交游日内进行调养，但中国证监会礼貌的独特情 形除外。法律法则另有礼貌的，从其礼貌。   基金管束东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当妥贴 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同收效之日起开 始。   法律法则或监管部门取消或变更上述甘休，如适用于本基金，基金管束东谈主在 履行妥贴轨范后，则本基金投资不再受联系甘休或按变更后的礼貌践诺。   本基金在入手证券投资之前，应与基金托管东谈主、证券公司三方一同就证券交 易、计帐、估值、联系交游的资金交收等事宜另行签署《经纪操作条约》，保障 本基金财产的安全。   （三）基金托管东谈主根据关系法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对本托 管条约中礼貌的基金投资隐讳行动进行监督。基金托管东谈主通过过后监督形式对基 金管束东谈主基金投资隐讳行动进行监督。   为保重基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述甘休，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行妥贴轨范后，则本基金投资不再受联系甘休或以变更后的甘休为准。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、推行 抑制东谈主或者与其有要害蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要害关联交游的，应当妥贴基金的投资宗旨和投资策略，遵从基金份 额合手有东谈主利益优先原则，驻防利益摧折，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平正合理价钱践诺。联系交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法则给予表现。要害关联交游应提交基金管束东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的悲怆董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述甘休，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行妥贴轨范后，则本基金投资不再受联系甘休或按变更后的礼貌践诺。   （四）基金托管东谈主根据关系法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金 管束东谈主参与银行间债券市集进行监督。   基金管束东谈主应向基金托管东谈主提供妥贴法律法则及行业轨范的银行间市集交 易敌手的名单，并按期和不按期地更新名单，基金托管东谈主在收到名单后 2 个办事 日内电话或书面回函证据，新名单自基金托管东谈主证据当日收效。基金托管东谈主据此 对基金管束东谈主参与银行间市集交游时面对的交游敌手资信风险进行监督。新名单 收效前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照条约进行结 算。   基金管束东谈主有职责抑制交游敌手的资信风险，由于交游敌手资信风险引起的 损失，基金管束东谈主应当负责向联系职责东谈主追偿。   （五）基金托管东谈主根据关系法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金 管束东谈主投资银行入款进行监督。   基金管束东谈主应确定妥贴条件的系数入款银行的名单，并实时提供给基金托管 东谈主，基金托管东谈主应据此对基金投资银行入款的交游敌手是否妥贴关系礼貌进行监 督。对于任何的按期入款投资，基金管束东谈主应和入款机构坚毅按期入款条约，约 定两边的权利和义务，按期入款条约当作划款指示附件。在取得入款证实书后，        国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 基金托管东谈主督察证实书蓝本。基金管束东谈主应该在合理的时安分进行按期入款的投 资和支取事宜，若基金管束东谈主提前支取或部分提前支取按期入款，若产繁殖差（即 本基金财产已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额），该息差的处 理方法由基金管束东谈主和基金托管东谈主两边协商处理。   （六）基金托管东谈主根据关系法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金 管束东谈主投资流畅受限证券进行监督。   基金管束东谈主投资流畅受限证券，应预先根据中国证监会联系礼貌，明确基金 投资流畅受限证券的比例，制订严格的投资决策过程和风险抑制轨制，驻防流动 性风险、法律风险和操格调险等各式风险。基金托管东谈主对基金管束东谈主是否顺从相 关轨制、流动性风险处置预案以及联系投资额度和比例等的情况进行监督。 诱惑行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交游证券（与上文 流动性受限钞票的界说并不一致），不包括由于发布要害讯息或其他原因而临时 停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流畅受限证券。本基金 不投资有锁按期但锁按期不解确的证券。   本基金投资的流畅受限证券限于可由中国证券登记结算有限职责公司或中 央国债登记结算有限职责公司负责登记和存管，并可在证券交游所或寰球银行间 债券市集交游的证券。   本基金投资的流畅受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管束东谈主负责 联系办事的落实和调和，并确保基金托管东谈主或者平素查询。因基金管束东谈主原因产 生的流畅受限证券登记存管问题，变成基金财产的损失或基金托管东谈主无法安全保 管本基金钞票的职责与损失，由基金管束东谈主承担。   本基金投资流畅受限证券，不得预支任何体式的保证金。 事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流畅受限证券需要处理的基金投 资比例甘休失调、基金流动性宝贵以及联系损失的应付处理措施，以及关系极度 情况的处置。基金管束东谈主应在初度投资流畅受限证券前向基金托管东谈主提供基金投 资非公诱惑行股票联系流动性风险处置预案。   基金管束东谈主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保对子系风险          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 采取积极灵验的措施，在合理的时安分灵验处理基金运作的流动性问题。如因基 金多数赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活宝贵时，基金管束东谈主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算。对本基金因投资流畅受限证券导致的 流动性风险，基金托管东谈主不承担任何职责。如因基金管束东谈主原因导致本基金出现 损失以致基金托管东谈主承担连带补偿职责的，基金管束东谈主应补偿基金托管东谈主由此遭 受的损失。 基金托管东谈主提交关系书面贵府，并保证向基金托管东谈主提供的关系贵府信得过、准确、 无缺。关系贵府如有调养，基金管束东谈主应实时提供调养后的贵府。上述书面贵府 包括但不限于（如有）：   （1）中国证监会批准刊行非公诱惑行股票的批准文献。   （2）非公诱惑行股票关系刊行数目、刊行价钱、锁按期等刊行贵府。   （3）非公诱惑行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限职责公司或中央国债 登记结算有限职责公司坚毅的证券登记及服务条约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。   （1）本基金投资流畅受限证券时的法律法则顺从情况。   （2）在基金投资流畅受限证券管束办事方面关系轨制、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。   （3）关系比例甘休的践诺情况。   （4）信息表现情况。   （七）基金参与转融通证券出借业务，基金管束东谈主应当顺从严慎规划的原则， 配备技巧系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险管束轨制，完善业务 过程，灵验驻防和抑制风险，基金托管东谈主将对基金参与转融通证券出借业务进行 监督与复核。   （八）基金托管东谈主根据关系法律法则的礼貌及《基金合同》的约定，对基金 钞票净值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分拨、联系信息表现、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 行监督和核查。   （九）基金托管东谈主发现基金管束东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作违 反法律法则、《基金合同》和本托管条约的礼貌，应实时以电话、邮件提醒或书 面提醒等形式文书基金管束东谈主限期纠正。基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管 东谈主的监督和核查。基金管束东谈主收到书面文书后应实时查对并以书面体式给基金托 管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正 期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东谈主有权随时 对文书县项进行复查，督促基金管束东谈主改正。基金管束东谈主对基金托管东谈主文书的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。   （十）基金管束东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、                              《基金合同》 和本托管条约对基金业务践诺核查。对基金托管东谈主发出的书面提醒，基金管束东谈主 应在礼貌时安分回复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基 金托管东谈主按照法律法则、《基金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送 基金监督申诉的事项，基金管束东谈主应积极配合提供联系数据贵府和轨制等。   （十一）若基金托管东谈主发现基金管束东谈主依据交游轨范已经收效的指示违反法 律、行政法则和其他关系礼貌，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文书基 金管束东谈主。   （十二）基金托管东谈主发现基金管束东谈主有要害违游记动，应实时申诉中国证监 会，同期文书基金管束东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金管束东谈主 无正大原理，推辞、谢透顶方根据本托管条约礼貌哄骗监督权，或采取拖延、欺 诈等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议劝诫仍不改正 的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。   三、基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管束东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金管束东谈主计较的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金管束东谈主指 令办理计帐交收、联系信息表现和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管束东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管束、未践诺或无故延长践诺基金管束东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 违反《基金法》、《基金合同》、本条约偏激他关系礼貌时，应实时以书面体式通 知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文书后应实时查对并以书面体式给基金 管束东谈主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在 上述规按期限内，基金管束东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改 正。   （三）基金托管东谈主有义务配合和协助基金管束东谈主依照法律法则、                              《基金合同》 和本条约对基金业务践诺核查，包括但不限于：对基金管束东谈主发出的书面提醒， 基金托管东谈主应在礼貌时安分回复并改正，或就基金管束东谈主的疑义进行解释或举 证；基金托管东谈主应积极配合提供联系贵府以供基金管束东谈主核查托管财产的无缺性 和信得过性。   （四）基金管束东谈主发现基金托管东谈主有要害违游记动，应实时申诉中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金托管东谈主无正 当原理，推辞、谢透顶方根据本条约礼貌哄骗监督权，或采取拖延、诈骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金管束东谈主提议劝诫仍不改正的，基金管 理东谈主应申诉中国证监会。   四、基金财产督察   （一）基金财产督察的原则 户。 整与悲怆。 情况两边可另行协商处理。基金托管东谈主未经基金管束东谈主的指示，不得自走时用、 贬责、分拨本基金的任何钞票（不包含托管钞票开户银行扣收结算费和账户保重 费等用度）。 管束东谈主负责采取措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金管束东谈主应负责           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 向关系当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主应给予必要的协助与配合，但对 此不承担任何职责。 托管基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 账户由基金管束东谈主开立并管束。 （含网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额合手有东谈主东谈主数妥贴《基金法》、                                   《运 作办法》等关系礼貌后，由基金管束东谈主在礼貌时安分，礼聘妥贴《中华东谈主民共和 国证券法》礼貌的司帐师事务所进行验资，出具验资申诉，出具的验资申诉由参 加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师签章方为灵验。验资完成，基金管束东谈主 应将召募的属于本基金财产的一皆资金划入基金托管东谈主为基金在具有基金托管 履历的存管银行开立的资金账户中，股票划入基金托管东谈主为本基金开立的基金证 券账户中，基金托管东谈主在收到资金当日与基金管束东谈主以两边认同的形式进行确 认。 东谈主按礼貌办理退款等事宜，基金托管东谈主应当给予必要的协助和配合。对于基金募 集期间网下股票认购所召募的股票，应给予解冻。   （三）基金资金账户的开立和管束 的资金账户，并根据基金管束东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的资金账 户银行预留印鉴由基金托管东谈主督察和使用。 管东谈主和基金管束东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行径。   （四）基金的银行入款账户的开立和管束   基金投资银行入款的，本着便于基金财产的安全督察和日常监督核查的原          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 则，入款银行应尽量采用基金资金账户所在银行，基金托管东谈主应配合基金管束东谈主 办理联系账户开立业务，相应银行账户预留印鉴由基金托管东谈主督察。   （五）基金证券账户和证券交游资金账户的开立和管束 为基金开立证券账户，证券账户的合手有东谈主称呼应当妥贴证券登记结算机构的关系 礼貌。 托管东谈主和基金管束东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 的管束和运作由基金管束东谈主负责。 资金账户，并应实时将账户的联系信息以两边认同的形式实时文书基金托管东谈主。 基金管束东谈主、证券经纪机构应协助基金托管东谈主将该账户与基金资金账户建立第三 方存管关系，如因基金管束东谈主、证券经纪机构原因以致对应关系无法建立，基金 托管东谈主不承担任何职责。 额存放在基金管束东谈主为基金开立的证券交游资金账户中，场内的证券交游资金清 算由基金管束东谈主所采用的证券公司负责。基金托管东谈主不负责办理场内的证券交游 资金计帐，也不负责督察证券交游资金账户内存放的资金。 他投资品种的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，若无联系礼貌，则基金 托管东谈主、基金管束东谈主比照上述对于账户开立、使用的礼貌践诺。   （六）债券托管专户的开设和管束   《基金合同》收效后，基金管束东谈主根据投资需要在中国东谈主民银行完成寰球银 行间债券市集准入备案，基金托管东谈主应配合提供联系材料。根据银行间市集登记 结算机构的关系礼貌，基金托管东谈主协助基金管束东谈主以本基金的口头在银行间市集 登记结算机构开立债券托管账户和资金结算账户，并代表本基金进行银行间市集 债券的结算。        国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （七）其他账户的开立和管束 的礼貌，由基金管束东谈主与基金托管东谈主协商后办理，负责办理开户的一方，应在相 应账户开立完成后，实时以书面或其他两边认同的形式将账户信息文书另一方。 基金管束东谈主和基金托管东谈主不得减轻假借本基金的口头开立任何其他账户。 理。   （八）非现款类财产的督察   本基金投资形成的证券类钞票，由联系法定登记或托管机构根据法律法则的 礼貌实行第三方督察；证券交游结算资金由联系证券经纪机构和存管银行督察。 对于在未经基金托管东谈主同意的情况下基金管束东谈主自行变更证券经纪机构或存管 银行变成的损失，及因证券经纪机构原因导致证券交游结算资金无法平素转账支 取变成的损失，基金托管东谈主不承担职责。   基金财产投资的关系什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的督察库，也可存入中央国债登记结算有限职责公司、银行 间市集计帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳 分公司或单据营业中心的代督察库，督察凭证由基金托管东谈主合手有。有价凭证的购 买和转让，由基金管束东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主以 外机构推行灵验抑制的钞票不承担督察职责。基金管束东谈主对基金财产权利哄骗依 据的任何体式的变更，都必须提前或在变更当日文书基金托管东谈主，并在变更后 5 个办事日内提交给基金托管东谈主。   （九）与基金财产关系的要害合同的督察   与基金财产关系的要害合同的签署，由基金管束东谈主负责。由基金管束东谈主代表 基金签署的、与基金财产关系的要害合同的原件分别由基金管束东谈主、基金托管东谈主 督察。除本条约另有礼貌外，基金管束东谈主代表基金签署的与基金财产关系的要害 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表现条约及基金投资业务中产生 的要害合同，基金管束东谈主应保证基金管束东谈主和基金托管东谈主至少各合手有一份蓝本的            国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 原件。基金管束东谈主应在要害合同签署后实时以加密形式将要害合同传真给基金托 管东谈主，并在三十个办事日内将蓝本投递基金托管东谈主处。要害合同的督察期限为《基 金合同》驱逐后 20 年。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管束东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得转机。   五、基金钞票净值计较和司帐核算   （一）基金钞票净值的计较、复核与完成的时分及轨范   基金份额净值是按照每个办事日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的 余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。基金管束东谈主不错 栽培大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。 额净值，但基金管束东谈主根据法律法则或《基金合同》的礼貌暂停估值时除外。估 值原则应妥贴《基金合同》偏激他法律、法则的礼貌。基金钞票净值和基金份额 净值由基金管束东谈主负责计较，基金托管东谈主复核。基金管束东谈主应于每个办事日交游 收尾后计较当日的基金钞票净值和基金份额净值，以约定形式发送给基金托管 东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核后，将复核结果反馈给基金管束东谈主，由基金 管束东谈主对基金份额净值按礼貌对外公布。   （二）基金钞票估值方法和独特情形的处理   基金所领有的股票、债券、钞票支合手证券、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要害变 化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近交游日的市价（收 盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要害事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要害变化因素，调养         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 最近交游市价，确定公允价钱。 选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价 进行估值。 价。 交游所市集挂牌转让的钞票支合手证券，接纳估值技巧确定公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 归拢股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 况下，应以活跃市集上未经调养的报价当作估值日的公允价值进行估值；对于活 跃市集报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行调养以证据估 值日的公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，应接纳估值技 术确定其公允价值。 初度公诱惑行股票时公司鼓舞公诱惑售股份、通过大量交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票，按监 管机构或行业协会关系礼貌确定公允价值。   （3）对寰球银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价估值。对于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，哄骗回售权的，在回售登记日至推行收款日历 间选取第三方估值机构提供的相应品种的独一估值全价或推选估值全价估值，回 售登记截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。           国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （4）归拢证券同期在两个或两个以上市集交游的，按证券所处的市集分别 估值。   （5）合手有的银行按期入款或文书入款以本金列示，按条约或合同利率逐日 证据利息收入。   （6）因合手有股票而享有的配股权，接纳估值技巧确定公允价值。   （7）本基金投资股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进 行估值，估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要害变化的，采 用最近交游日结算价估值。国度有最新礼貌的，按其礼貌进行估值。   （8）本基金投资股票期权，根据联系法律法则以及监管部门的礼貌估值。   （9）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照联系法律法则和行业 协会的联系礼貌进行估值。   （10）本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交游的股票践诺，国度 有最新礼貌的，按其礼貌进行估值。   （11）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值全价估值； 采纳的第三方估值机构未提供估值价钱的，按估值技巧确定公允价值。   （12）如有可信左证标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金管束东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （13）联系法律法则以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项， 按国度最新礼貌估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的礼貌或者未能充分保重基金份额合手有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据关系法律法则，基金钞票净值计较和基金司帐核算的义务由基金管束东谈主 承担。本基金的基金司帐职责方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管束东谈主对基金净值信息的计较结果对外给予公布。   （1）基金管束东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（12）项进行估值时，所造         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 成的毛病不当作基金钞票估值破绽处理。   （2）由于证券/期货交游所、证券经纪机构、登记结算公司、入款银行、指 数编制机构品级三方机构发送的数据破绽或由于其他不可抗力原因，或国度司帐 计谋变更、市集功令变更等非基金管束东谈主与基金托管东谈主原因，基金管束东谈主和基金 托管东谈主天然已经采取必要、妥贴、合理的措施进行查验，可是未能发现该破绽， 由此变成的基金钞票估值破绽，基金管束东谈主和基金托管东谈主革职补偿职责。但基金 管束东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的措施减轻或排斥由此变成的影响。   （三）估值破绽的处理   基金管束东谈主和基金托管东谈主将采取必要、妥贴、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值破绽 时，视为基金份额净值破绽。   托管条约确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪状变成估值破绽，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状 的职责东谈主应当对由于该估值破绽遭受损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值破绽处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值破绽的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值破绽已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值破绽职责方应及 时调和各方，实时进行更正，因更正估值破绽发生的用度由估值破绽职责方承担； 由于估值破绽职责方未实时更正已产生的估值破绽，给当事东谈主变成损失的，由估 值破绽职责方对径直损失承担补偿职责；若估值破绽职责方已经积极调和，况兼 有协助义务确当事东谈主有填塞的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值破绽职责方应付更正的情况向关系当事东谈主进行证据，确保估值破绽已得 到更正。   （2）估值破绽的职责方对关系当事东谈主的径直损失负责，不合迤逦损失负责， 况兼仅对估值破绽的关系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （3）因估值破绽而获取不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值破绽职责方仍应付估值破绽负责。如果由于获取不当得利确当事东谈主不返还 或不一皆返还不当得利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值破绽责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的领域内对获取不当得利确当 事东谈主享有要求托付不当得利的权利；如果获取不当得利确当事东谈主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获取的补偿额加上已经获取的不当 得利返还的总和跨越其推行损失的差额部分支付给估值破绽职责方。   （4）估值破绽调养接纳尽量收复至假定未发生估值破绽的正确情形的形式。   估值破绽被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值破绽发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值破绽发生 的原因确定估值破绽的职责方。   （2）根据估值破绽处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值破绽变成的损失 进行评估。   （3）根据估值破绽处理原则或当事东谈主协商的方法由估值破绽的职责方进行 更正和补偿损失。   （4）根据估值破绽处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值破绽的更正向关系当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值计较出现破绽时，基金管束东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并采取合理的措施防患损失进一步扩大。   （2）破绽偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；破绽偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机构另有礼貌的，从其礼貌处理。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时；            国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 钞票价值时； 格且接纳估值技巧仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东谈主协商一 致的，基金管束东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度关系部门礼貌的司帐轨制践诺。   （六）基金账册的建立   基金管束东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉。基金管束东谈主独偶而 成就、记录和督察本基金的全套账册。若基金管束东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方 法存在分歧，应以基金管束东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金管束东谈主的账册为 准。   （七）基金财务报表与申诉的编制和复核   基金财务报表由基金管束东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管束东谈主编制的基金财务报表后，进行悲怆的复核。核 对不符时，应实时文书基金管束东谈主共同查出原因，进行调养，直至两边数据完全 一致。   （1）报表的编制   基金管束东谈主应当在每月收尾后 5 个办事日内完成月度报表的编制；在季度结 束之日起 15 个办事日内完成基金季度申诉的编制；在上半年收尾之日起 2 个月 内完成基金中期申诉的编制；在每年收尾之日起 3 个月内完成基金年度申诉的编 制。基金年度申诉中的财务司帐申诉应当经过妥贴《中华东谈主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所审计。《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管束东谈主不错不编 制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   （2）报表的复核        国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   基金管束东谈主应实时完成报表编制，将关系报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行调养，调养以国度关系礼貌为准。   基金管束东谈主应留足充分的时分，便于基金托管东谈主复核联系报表及申诉。   （八）基金管束东谈主应在编制季度申诉、中期申诉或者年度申诉之前实时向基 金托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额合手有东谈主名册的督察   基金份额合手有东谈主名册至少应包括基金份额合手有东谈主的称呼和合手有的基金份额。 基金份额合手有东谈主名册由基金登记机构根据基金管束东谈主的指示编制和督察，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别督察基金份额合手有东谈主名册，保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。如不成妥善督察，则按联系法则承担职责。   在基金托管东谈主要求或编制中期申诉和年度申诉前，基金管束东谈主应将关系贵府 送交基金托管东谈主，不得无故推辞或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和无缺 性。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额合手有东谈主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应顺从苦衷义务，法律法则另有礼貌或有权机关另有要求的除外。   七、争议处理形式   因本条约产生或与之关系的一切争议，应经友好协商处理，如经友好协商未 能处理的，任何一方均有权将争议提交南京仲裁委员会，按照该会届时灵验的仲 裁功令进行仲裁，仲裁的地点在南京市，仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主 均具有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担，仲裁裁决另有决定的除外。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管束东谈主和基金托管东谈主职责，各自不息 赤诚、长途、尽责地履行《基金合同》和本托管条约礼貌的义务，保重基金份额 合手有东谈主的正当权益。   本条约受中华东谈主民共和国法律（为本条约之目的，不含港澳台地区法律）管 辖。   八、基金托管条约的变更、驱逐与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更轨范   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的礼貌有任何摧折。            国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）   （二）基金托管条约驱逐出现的情形 权；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。在基金财产计帐小组接受基金财产之前，基金管束东谈主和基金 托管东谈主应按照基金合同和托管条约的礼貌不息履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、妥贴《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》驱逐情形出面前，由基金财产计帐小组长入接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 申诉出具法律意见书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的系数合         国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号） 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一皆剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金 份额比例进行分拨。   计帐过程中的关系要害事项须实时公告；基金财产计帐申诉经妥贴《中华东谈主 民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 申诉登载在礼貌网站上，并将计帐申诉提醒性公告登载在礼貌报刊上。   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存不低于法律法则礼貌的最 低期限。              国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）           第二十二部分 对基金份额合手有东谈主的服务     基金管束东谈主承诺为基金份额合手有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管束东谈主根据基金份额合手有东谈主的需要和市集的变化，有权增多、修改这些 服务样式。     一、客户服务专线     二、客户投诉及建议受理服务     投资东谈主不错通过电话、信函、电邮、传真等形式提议盘考、建议、投诉等需 求，基金管束东谈主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。     三、短信提醒发送服务     投资东谈主不错通过拨打基金管束东谈主客户服务电话、网站央求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金管束东谈主按期或不按期向投资东谈主发送短信资讯。     四、电子邮件电子刊物发送服务     投资东谈主不错通过拨打基金管束东谈主客户服务电话、网站央求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金管束东谈主按期或不按期向投资东谈主发送电子资讯。     五、揣度基金管束东谈主 层     六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法见识的内容，请通过上述形式 揣度基金管束东谈主。请确保投资前，您/贵机构已经全面见识了本招募说明书。      国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）       第二十三部分 其他应表现事项 无。        国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）     第二十四部分 招募说明书存放偏激查阅形式   本招募说明书存放在本基金管束东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场面，投 资东谈主可在办公时分免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件， 但应以招募说明书蓝本为准。基金管束东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。          国泰中证 A500 交游型灵通式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第一号）                第二十五部分 备查文献  以下备查文献存放在本基金管束东谈主、基金托管东谈主的办公场面。投资东谈主可在办 公时分免费查阅，也可按工本费购买复印件。  一、中国证监会对于准予国泰中证A500交游型灵通式指数证券投资基金注 册的批复文献  二、《国泰中证A500交游型灵通式指数证券投资基金基金合同》  三、《国泰中证A500交游型灵通式指数证券投资基金托管条约》  四、法律意见书  五、基金管束东谈主业务履历批件、营业牌照  六、基金托管东谈主业务履历批件、营业牌照  七、中国证监会要求的其他文献                                    国泰基金管束有限公司

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